haha
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27942
@@ -70,3 +70,179 @@ BB上轨: 1859.33 | 中轨: 1850.90 | 下轨: 1842.47
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BB上轨: 1862.15 | 中轨: 1852.06 | 下轨: 1841.96
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BB上轨: 1862.15 | 中轨: 1852.06 | 下轨: 1841.96
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原因: 价格最高1862.50触及上轨1862.15，BB(10,2.5) (加仓#2/3)
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原因: 价格最高1862.50触及上轨1862.15，BB(10,2.5) (加仓#2/3)
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时间: 2026-02-25 06:54:01
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操作: 翻转: 平空→开多
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价格: 1854.88
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BB上轨: 1861.07 | 中轨: 1858.10 | 下轨: 1855.13
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原因: 价格最低1854.16触及下轨1855.13，BB(10,2.5)
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时间: 2026-02-25 07:05:18
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操作: 加仓多#1
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价格: 1854.10
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BB上轨: 1860.27 | 中轨: 1857.26 | 下轨: 1854.24
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原因: 价格最低1854.11触及下轨1854.24，BB(10,2.5) (加仓#1/3)
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时间: 2026-02-25 07:12:14
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操作: 加仓多#2
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价格: 1851.97
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BB上轨: 1861.45 | 中轨: 1856.76 | 下轨: 1852.08
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原因: 价格最低1851.84触及下轨1852.08，BB(10,2.5) (加仓#2/3)
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时间: 2026-02-25 08:02:28
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操作: 加仓多#3
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价格: 1848.66
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BB上轨: 1861.19 | 中轨: 1854.98 | 下轨: 1848.77
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原因: 价格最低1849.00触及下轨1848.77，BB(10,2.5) (加仓#3/3)
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时间: 2026-02-25 08:44:44
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操作: 翻转: 平多→开空
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价格: 1854.51
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BB上轨: 1853.90 | 中轨: 1849.13 | 下轨: 1844.37
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原因: 价格最高1854.50触及上轨1853.90，BB(10,2.5)
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时间: 2026-02-25 09:07:53
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操作: 加仓空#1
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价格: 1859.00
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BB上轨: 1857.89 | 中轨: 1851.08 | 下轨: 1844.26
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原因: 价格最高1859.00触及上轨1857.89，BB(10,2.5) (加仓#1/3)
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时间: 2026-02-25 09:10:34
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操作: 加仓空#2
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价格: 1865.87
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BB上轨: 1864.29 | 中轨: 1852.44 | 下轨: 1840.58
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原因: 价格最高1865.87触及上轨1864.29，BB(10,2.5) (加仓#2/3)
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时间: 2026-02-25 09:15:11
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操作: 加仓空#3
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价格: 1904.57
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BB上轨: 1897.79 | 中轨: 1857.93 | 下轨: 1818.07
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原因: 价格最高1905.40触及上轨1897.79，BB(10,2.5) (加仓#3/3)
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时间: 2026-02-25 11:16:23
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操作: 翻转: 平空→开多
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价格: 1913.80
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BB上轨: 1932.38 | 中轨: 1922.22 | 下轨: 1912.06
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原因: 价格最低1911.26触及下轨1912.06，BB(10,2.5)
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时间: 2026-02-25 11:22:00
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操作: 加仓多#1
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价格: 1909.05
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BB上轨: 1931.22 | 中轨: 1920.13 | 下轨: 1909.05
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原因: 价格最低1909.00触及下轨1909.05，BB(10,2.5) (加仓#1/3)
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时间: 2026-02-25 12:03:03
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操作: 加仓多#2
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价格: 1899.08
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BB上轨: 1916.51 | 中轨: 1908.20 | 下轨: 1899.90
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原因: 价格最低1898.72触及下轨1899.90，BB(10,2.5) (加仓#2/3)
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时间: 2026-02-25 12:05:24
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|
操作: 加仓多#3
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价格: 1899.32
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BB上轨: 1913.50 | 中轨: 1906.53 | 下轨: 1899.57
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原因: 价格最低1899.32触及下轨1899.57，BB(10,2.5) (加仓#3/3)
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时间: 2026-02-25 12:22:56
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操作: 翻转: 平多→开空
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|
价格: 1911.00
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BB上轨: 1911.84 | 中轨: 1904.99 | 下轨: 1898.14
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原因: 价格最高1912.38触及上轨1911.84，BB(10,2.5)
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时间: 2026-02-25 13:14:17
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操作: 翻转: 平空→开多
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|
价格: 1901.32
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BB上轨: 1916.59 | 中轨: 1909.31 | 下轨: 1902.03
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原因: 价格最低1901.17触及下轨1902.03，BB(10,2.5)
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时间: 2026-02-25 13:22:05
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操作: 加仓多#1
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价格: 1896.12
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BB上轨: 1917.52 | 中轨: 1907.31 | 下轨: 1897.10
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原因: 价格最低1895.85触及下轨1897.10，BB(10,2.5) (加仓#1/3)
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时间: 2026-02-25 14:21:26
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|
操作: 翻转: 平多→开空
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|
价格: 1894.08
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|
BB上轨: 1893.64 | 中轨: 1887.38 | 下轨: 1881.12
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|
原因: 价格最高1894.41触及上轨1893.64，BB(10,2.5)
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|
时间: 2026-02-25 18:58:38
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|
操作: 开多
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价格: 1909.81
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|
BB上轨: 1918.84 | 中轨: 1914.21 | 下轨: 1909.58
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|
原因: 价格最低1909.45触及下轨1909.58，BB(10,2.5)
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|
时间: 2026-02-25 19:05:46
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|
操作: 加仓多#1
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|
价格: 1909.10
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|
BB上轨: 1917.52 | 中轨: 1913.25 | 下轨: 1908.99
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原因: 价格最低1908.56触及下轨1908.99，BB(10,2.5) (加仓#1/3)
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时间: 2026-02-25 19:11:58
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操作: 翻转: 平多→开空
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|
价格: 1916.64
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|
BB上轨: 1916.02 | 中轨: 1912.97 | 下轨: 1909.93
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|
原因: 价格最高1917.00触及上轨1916.02，BB(10,2.5)
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时间: 2026-02-25 19:22:05
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|
操作: 加仓空#1
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|
价格: 1916.71
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|
BB上轨: 1916.29 | 中轨: 1913.25 | 下轨: 1910.22
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||||||
|
原因: 价格最高1916.72触及上轨1916.29，BB(10,2.5) (加仓#1/3)
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时间: 2026-02-25 19:25:13
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|
操作: 加仓空#2
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|
价格: 1918.97
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|
BB上轨: 1918.78 | 中轨: 1913.93 | 下轨: 1909.07
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|
原因: 价格最高1918.99触及上轨1918.78，BB(10,2.5) (加仓#2/3)
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时间: 2026-02-25 19:33:38
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操作: 加仓空#3
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|
价格: 1920.52
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|
BB上轨: 1920.45 | 中轨: 1914.37 | 下轨: 1908.30
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|
原因: 价格最高1920.52触及上轨1920.45，BB(10,2.5) (加仓#3/3)
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Binary file not shown.
69
strategy/run_bb_20260223_now.py
Normal file
69
strategy/run_bb_20260223_now.py
Normal file
@@ -0,0 +1,69 @@
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"""
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BB(10, 2.5) 均值回归策略回测 — 2026/02/23 ~ 现在，本金 100U
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完全复现 bb_trade.py 的参数: BB(10,2.5) | 50x | 1%权益/单 | 递增加仓 +1%/次 max=3
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"""
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import sys
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sys.path.insert(0, str(__import__("pathlib").Path(__file__).resolve().parents[1]))
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import numpy as np
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from pathlib import Path
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from datetime import datetime, timedelta
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from strategy.bb_backtest import BBConfig, run_bb_backtest
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from strategy.data_loader import load_klines
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# 加载 2026-02-23 至今天的数据 (end_date 不包含，用明天确保含今天)
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today = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
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END_DATE = (datetime.now() + timedelta(days=1)).strftime("%Y-%m-%d")
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df = load_klines('5m', '2026-02-23', END_DATE)
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print(f"数据: 2026-02-23 ~ {today}, 共 {len(df):,} 根 5 分钟 K 线")
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# 配置：完全匹配 bb_trade.py D方案
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cfg = BBConfig(
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bb_period=10,
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bb_std=2.5,
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leverage=50,
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initial_capital=100.0, # 本金 100U
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margin_pct=0.01, # 1% 权益/单
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pyramid_enabled=True,
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|
pyramid_step=0.01, # 递增加仓 +1%/次
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pyramid_max=3,
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|
max_daily_loss=50.0,
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||||||
|
fee_rate=0.0005,
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||||||
|
rebate_rate=0.0,
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|
rebate_pct=0.90,
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||||||
|
rebate_hour_utc=0,
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)
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r = run_bb_backtest(df, cfg)
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# 结果
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d = r.daily_stats
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pnl = d["pnl"].astype(float)
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eq = d["equity"].astype(float)
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final = float(eq.iloc[-1])
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dd = float((eq - eq.cummax()).min())
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ret_pct = (final - cfg.initial_capital) / cfg.initial_capital * 100
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nt = len(r.trades)
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wr = sum(1 for t in r.trades if t.net_pnl > 0) / max(nt, 1) * 100
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print("\n" + "=" * 60)
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print(" 回测结果 (BB 均值回归 | 2026/02/23 ~ 现在 | 本金 100U)")
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|
print("=" * 60)
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print(f" 最终权益: {final:,.2f} U")
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|
print(f" 收益: {final - cfg.initial_capital:+,.2f} U ({ret_pct:+.1f}%)")
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||||||
|
print(f" 最大回撤: {dd:+,.2f} U")
|
||||||
|
print(f" 交易次数: {nt}")
|
||||||
|
print(f" 胜率: {wr:.1f}%")
|
||||||
|
print(f" 总手续费: {r.total_fee:.2f} U")
|
||||||
|
print(f" 总返佣: {r.total_rebate:.2f} U")
|
||||||
|
print("=" * 60)
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||||||
|
|
||||||
|
# 打印每日收益
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||||||
|
if len(d) > 1:
|
||||||
|
print("\n每日收益:")
|
||||||
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for idx, row in d.iterrows():
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||||||
|
day_str = idx.strftime("%Y-%m-%d") if hasattr(idx, 'strftime') else str(idx)[:10]
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||||||
|
p = row["pnl"]
|
||||||
|
e = row["equity"]
|
||||||
|
print(f" {day_str}: PnL {p:+.2f} U, 权益 {e:.2f} U")
|
||||||
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