优化交易代码

open_fifth_strategy/config.py

@@ -26,8 +26,9 @@ LEVERAGE = "100"
 OPEN_TYPE = "cross"  # 全仓
 RISK_PERCENT = 0.01  # 每次开仓占用可用余额的比例
 
-# 反手信号价格容差（美元）
-REVERSE_PRICE_TOLERANCE = 2.0
+# 反手信号价格容差（美元）：K线触及触发价后，收盘价需在触发价±容差内才执行
+# 避免“先涨后跌/先跌后涨”追单，适当增大可减少漏单
+REVERSE_PRICE_TOLERANCE = 5.0
 
 # 反手信号检测窗口：3分钟K线的「前1分30秒」内出现反手信号则平仓反手
 # 使用前2根1分钟K线近似（覆盖 0:00~2:00，包含 0:00~1:30）

open_fifth_strategy/main.py

@@ -235,7 +235,9 @@ class OpenBasedFifthStrategy:
 
     def check_realtime_trigger(self, kline_data, current_position=0):
         """
-        实时检测信号（基于当前K线开盘价计算触发价）
+        实时检测信号
+        - 无仓位：基于当前K线开盘价计算触发价
+        - 有仓位（反手）：基于开仓价计算触发价（1111：开仓价±前一根实体/5）
         返回：(方向, 触发价, 有效前一根, 当前K线) 或 (None,...)
         """
         if len(kline_data) < 2:
@@ -250,7 +252,20 @@ class OpenBasedFifthStrategy:
         if prev is None:
             return None, None, None, None
 
-        long_trigger, short_trigger = self.get_open_based_levels(prev, curr_open)
+        prev_body = self.get_body_size(prev)
+        reverse_offset = prev_body / 5
+
+        # 有仓位时反手用开仓价（1111），无仓位用当前K线开盘价
+        if current_position != 0:
+            entry = self.entry_price or (float(self.open_avg_price) if self.open_avg_price else None)
+            if entry is not None:
+                long_trigger = entry + reverse_offset
+                short_trigger = entry - reverse_offset
+            else:
+                long_trigger, short_trigger = self.get_open_based_levels(prev, curr_open)
+        else:
+            long_trigger, short_trigger = self.get_open_based_levels(prev, curr_open)
+
         if long_trigger is None:
             return None, None, None, None
 
@@ -558,8 +573,12 @@ class OpenBasedFifthStrategy:
                 curr = kline_data[-1]
                 if not self.get_position_status():
                     logger.warning("获取仓位失败，使用缓存")
+                # 有仓位但 entry_price 未设置时（如程序重启），用开仓均价补全
+                if self.start != 0 and self.entry_price is None and self.open_avg_price:
+                    self.entry_price = float(self.open_avg_price)
+                    logger.info(f"从API恢复 entry_price={self.entry_price:.2f}")
 
-                # 第一分钟反手
+                # 前1分30秒反手
                 if self.start != 0:
                     first_dir, first_trigger = self.check_early_reverse_signal(
                         curr, kline_data