ddrwode/lm_code
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

优化逻辑

Browse Source
This commit is contained in:
ddrwode
2026-02-05 16:10:53 +08:00
parent 79e0c88bd3
commit 3ba87c1648
3 changed files with 58 additions and 24 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

5
1111
View File

@@ -23,9 +23,10 @@ Abc12345678
bitmart\框架.py 读取这个代码文件夹
基础开仓逻辑
基于前一根有效 K 线（实体 ≥ 0.1）：
做多触发价 = 当前 k 线开盘价 + 上一根实体 / 3（收盘价向上 1/3 实体）
做空触发价 = 当前 k 线开盘价 - 上一根实体 / 3（收盘价向下 1/3 实体）
做多触发价 = 当前 k 线开盘价 + 上一根实体 / 4
做空触发价 = 当前 k 线开盘价 - 上一根实体 / 4
反手信号：
持空反手做多：价格涨到 当前k线开仓价 + 前一根实体 / 3

77
bitmart/四分之一_新反手策略.py
View File

@@ -292,28 +292,36 @@ class BitmartFuturesTransaction:
logger.info(f"触发做空信号！价格 {current_price:.2f} <= 触发价(上1/4) {short_trigger:.2f}")
return ('short', short_trigger)
# ========== 反手逻辑 ==========
# ========== 止盈/止损逻辑（四分之一触发价）==========
# 计算基于当前K线开盘价的止盈止损触发价
current_open = current_kline['open']
stop_long_trigger = current_open + prev_entity / 4 # 止盈做多触发价 = 当前开盘价 + 上一根实体/4
stop_short_trigger = current_open - prev_entity / 4 # 止损做空触发价 = 当前开盘价 - 上一根实体/4
logger.info(f"止盈止损触发价: 做多止盈={stop_long_trigger:.2f}, 做空止损={stop_short_trigger:.2f}")
# 持多仓时检查止损信号（只平仓，不反手）
if self.start == 1:
if current_price <= stop_short_trigger and not skip_short_by_upper_third:
logger.info(f"【止损平仓】持多仓, 价格 {current_price:.2f} <= 止损价 {stop_short_trigger:.2f}")
return ('close_long', stop_short_trigger)
# 持空仓时检查止盈信号（只平仓，不反手）
elif self.start == -1:
if current_price >= stop_long_trigger and not skip_long_by_lower_third:
logger.info(f"【止盈平仓】持空仓, 价格 {current_price:.2f} >= 止盈价 {stop_long_trigger:.2f}")
return ('close_short', stop_long_trigger)
# ========== 反手逻辑（影线条件）==========
# 检查当前K线是否已执行过反手（每根K线只执行一次）
current_kline_id = current_kline['id']
if self.reverse_executed_kline_id == current_kline_id:
logger.debug(f"当前K线 {current_kline_id} 已执行过反手，跳过反手检测")
return None
# 计算基于当前K线开盘价的触发价（用于反手）
current_open = current_kline['open']
reverse_long_trigger = current_open + prev_entity / 4 # 反手做多触发价 = 当前开盘价 + 上一根实体/4
reverse_short_trigger = current_open - prev_entity / 4 # 反手做空触发价 = 当前开盘价 - 上一根实体/4
logger.info(f"反手触发价: 做多={reverse_long_trigger:.2f}, 做空={reverse_short_trigger:.2f}")
# 持多仓时检查反手做空信号
if self.start == 1:
# 反手条件1: 四分之一触发价 - 价格跌到 当前开盘价 - 上一根实体/4
if current_price <= reverse_short_trigger and not skip_short_by_upper_third:
logger.info(f"【四分之一反手做空】价格 {current_price:.2f} <= 触发价 {reverse_short_trigger:.2f}")
return ('reverse_short', reverse_short_trigger)
# 反手条件2: 新逻辑 - 上一根阳线 + 下影线>=0.1% + 当前先涨后跌到上一根最低价
# 反手条件: 上一根阳线 + 下影线>=0.1% + 当前先涨后跌到上一根最低价
if prev_is_bullish: # 上一根是阳线
lower_shadow_pct = self.calculate_lower_shadow(prev_kline)
current_went_up_first = current_kline['high'] > current_kline['open']
@@ -323,18 +331,13 @@ class BitmartFuturesTransaction:
f"当前价格={current_price:.2f}, 上一根最低价={prev_kline['low']:.2f}")
if lower_shadow_pct >= 0.1 and current_went_up_first and current_price <= prev_kline['low']:
logger.info(f"【影线反手做空】上一根阳线, 下影线跌幅 {lower_shadow_pct:.4f}% >= 0.1%, "
logger.info(f"【反手做空】上一根阳线, 下影线跌幅 {lower_shadow_pct:.4f}% >= 0.1%, "
f"当前K线先涨过, 价格 {current_price:.2f} <= 上一根最低价 {prev_kline['low']:.2f}")
return ('reverse_short', prev_kline['low'])
# 持空仓时检查反手做多信号
elif self.start == -1:
# 反手条件1: 四分之一触发价 - 价格涨到 当前开盘价 + 上一根实体/4
if current_price >= reverse_long_trigger and not skip_long_by_lower_third:
logger.info(f"【四分之一反手做多】价格 {current_price:.2f} >= 触发价 {reverse_long_trigger:.2f}")
return ('reverse_long', reverse_long_trigger)
# 反手条件2: 新逻辑 - 上一根阴线 + 上影线>=0.1% + 当前先跌后涨到上一根最高价
# 反手条件: 上一根阴线 + 上影线>=0.1% + 当前先跌后涨到上一根最高价
if prev_is_bearish: # 上一根是阴线
upper_shadow_pct = self.calculate_upper_shadow(prev_kline)
current_went_down_first = current_kline['low'] < current_kline['open']
@@ -344,7 +347,7 @@ class BitmartFuturesTransaction:
f"当前价格={current_price:.2f}, 上一根最高价={prev_kline['high']:.2f}")
if upper_shadow_pct >= 0.1 and current_went_down_first and current_price >= prev_kline['high']:
logger.info(f"【影线反手做多】上一根阴线, 上影线涨幅 {upper_shadow_pct:.4f}% >= 0.1%, "
logger.info(f"【反手做多】上一根阴线, 上影线涨幅 {upper_shadow_pct:.4f}% >= 0.1%, "
f"当前K线先跌过, 价格 {current_price:.2f} >= 上一根最高价 {prev_kline['high']:.2f}")
return ('reverse_long', prev_kline['high'])
@@ -437,6 +440,36 @@ class BitmartFuturesTransaction:
logger.error("开空后持仓验证失败")
return False
elif signal_type == 'close_long':
# 止损平多仓（只平仓，不反手）
logger.info(f"执行止损平多仓，触发价: {trigger_price:.2f}")
self.平仓()
time.sleep(3) # 等待订单执行
# 验证平仓是否成功
if self.get_position_status() and self.start == 0:
logger.success("止损平多仓成功")
time.sleep(20) # 额外等待避免频繁交易
return True
else:
logger.error("止损平多仓后验证失败")
return False
elif signal_type == 'close_short':
# 止盈平空仓（只平仓，不反手）
logger.info(f"执行止盈平空仓，触发价: {trigger_price:.2f}")
self.平仓()
time.sleep(3) # 等待订单执行
# 验证平仓是否成功
if self.get_position_status() and self.start == 0:
logger.success("止盈平空仓成功")
time.sleep(20) # 额外等待避免频繁交易
return True
else:
logger.error("止盈平空仓后验证失败")
return False
elif signal_type == 'reverse_long':
# 平空 + 开多（反手做多）- 优化：平仓后立即开仓
logger.info(f"执行反手做多，触发价: {trigger_price:.2f}")

BIN
models/database.db
View File

Binary file not shown.