diff --git a/1111 b/1111 index 204db4e..20d8f30 100644 --- a/1111 +++ b/1111 @@ -23,9 +23,10 @@ Abc12345678 bitmart\框架.py 读取这个代码文件夹 +基础开仓逻辑 基于前一根有效 K 线（实体 ≥ 0.1）： -做多触发价 = 当前 k 线开盘价 + 上一根实体 / 3（收盘价向上 1/3 实体） -做空触发价 = 当前 k 线开盘价 - 上一根实体 / 3（收盘价向下 1/3 实体） +做多触发价 = 当前 k 线开盘价 + 上一根实体 / 4 +做空触发价 = 当前 k 线开盘价 - 上一根实体 / 4 反手信号： 持空反手做多：价格涨到 当前k线开仓价 + 前一根实体 / 3 diff --git a/bitmart/四分之一_新反手策略.py b/bitmart/四分之一_新反手策略.py index 14e86be..308dbfd 100644 --- a/bitmart/四分之一_新反手策略.py +++ b/bitmart/四分之一_新反手策略.py @@ -292,28 +292,36 @@ class BitmartFuturesTransaction: logger.info(f"触发做空信号！价格 {current_price:.2f} <= 触发价(上1/4) {short_trigger:.2f}") return ('short', short_trigger) - # ========== 反手逻辑 ========== + # ========== 止盈/止损逻辑（四分之一触发价）========== + # 计算基于当前K线开盘价的止盈止损触发价 + current_open = current_kline['open'] + stop_long_trigger = current_open + prev_entity / 4 # 止盈做多触发价 = 当前开盘价 + 上一根实体/4 + stop_short_trigger = current_open - prev_entity / 4 # 止损做空触发价 = 当前开盘价 - 上一根实体/4 + + logger.info(f"止盈止损触发价: 做多止盈={stop_long_trigger:.2f}, 做空止损={stop_short_trigger:.2f}") + + # 持多仓时检查止损信号（只平仓，不反手） + if self.start == 1: + if current_price <= stop_short_trigger and not skip_short_by_upper_third: + logger.info(f"【止损平仓】持多仓, 价格 {current_price:.2f} <= 止损价 {stop_short_trigger:.2f}") + return ('close_long', stop_short_trigger) + + # 持空仓时检查止盈信号（只平仓，不反手） + elif self.start == -1: + if current_price >= stop_long_trigger and not skip_long_by_lower_third: + logger.info(f"【止盈平仓】持空仓, 价格 {current_price:.2f} >= 止盈价 {stop_long_trigger:.2f}") + return ('close_short', stop_long_trigger) + + # ========== 反手逻辑（影线条件）========== # 检查当前K线是否已执行过反手（每根K线只执行一次） current_kline_id = current_kline['id'] if self.reverse_executed_kline_id == current_kline_id: logger.debug(f"当前K线 {current_kline_id} 已执行过反手，跳过反手检测") return None - # 计算基于当前K线开盘价的触发价（用于反手） - current_open = current_kline['open'] - reverse_long_trigger = current_open + prev_entity / 4 # 反手做多触发价 = 当前开盘价 + 上一根实体/4 - reverse_short_trigger = current_open - prev_entity / 4 # 反手做空触发价 = 当前开盘价 - 上一根实体/4 - - logger.info(f"反手触发价: 做多={reverse_long_trigger:.2f}, 做空={reverse_short_trigger:.2f}") - # 持多仓时检查反手做空信号 if self.start == 1: - # 反手条件1: 四分之一触发价 - 价格跌到 当前开盘价 - 上一根实体/4 - if current_price <= reverse_short_trigger and not skip_short_by_upper_third: - logger.info(f"【四分之一反手做空】价格 {current_price:.2f} <= 触发价 {reverse_short_trigger:.2f}") - return ('reverse_short', reverse_short_trigger) - - # 反手条件2: 新逻辑 - 上一根阳线 + 下影线>=0.1% + 当前先涨后跌到上一根最低价 + # 反手条件: 上一根阳线 + 下影线>=0.1% + 当前先涨后跌到上一根最低价 if prev_is_bullish: # 上一根是阳线 lower_shadow_pct = self.calculate_lower_shadow(prev_kline) current_went_up_first = current_kline['high'] > current_kline['open'] @@ -323,18 +331,13 @@ class BitmartFuturesTransaction: f"当前价格={current_price:.2f}, 上一根最低价={prev_kline['low']:.2f}") if lower_shadow_pct >= 0.1 and current_went_up_first and current_price <= prev_kline['low']: - logger.info(f"【影线反手做空】上一根阳线, 下影线跌幅 {lower_shadow_pct:.4f}% >= 0.1%, " + logger.info(f"【反手做空】上一根阳线, 下影线跌幅 {lower_shadow_pct:.4f}% >= 0.1%, " f"当前K线先涨过, 价格 {current_price:.2f} <= 上一根最低价 {prev_kline['low']:.2f}") return ('reverse_short', prev_kline['low']) # 持空仓时检查反手做多信号 elif self.start == -1: - # 反手条件1: 四分之一触发价 - 价格涨到 当前开盘价 + 上一根实体/4 - if current_price >= reverse_long_trigger and not skip_long_by_lower_third: - logger.info(f"【四分之一反手做多】价格 {current_price:.2f} >= 触发价 {reverse_long_trigger:.2f}") - return ('reverse_long', reverse_long_trigger) - - # 反手条件2: 新逻辑 - 上一根阴线 + 上影线>=0.1% + 当前先跌后涨到上一根最高价 + # 反手条件: 上一根阴线 + 上影线>=0.1% + 当前先跌后涨到上一根最高价 if prev_is_bearish: # 上一根是阴线 upper_shadow_pct = self.calculate_upper_shadow(prev_kline) current_went_down_first = current_kline['low'] < current_kline['open'] @@ -344,7 +347,7 @@ class BitmartFuturesTransaction: f"当前价格={current_price:.2f}, 上一根最高价={prev_kline['high']:.2f}") if upper_shadow_pct >= 0.1 and current_went_down_first and current_price >= prev_kline['high']: - logger.info(f"【影线反手做多】上一根阴线, 上影线涨幅 {upper_shadow_pct:.4f}% >= 0.1%, " + logger.info(f"【反手做多】上一根阴线, 上影线涨幅 {upper_shadow_pct:.4f}% >= 0.1%, " f"当前K线先跌过, 价格 {current_price:.2f} >= 上一根最高价 {prev_kline['high']:.2f}") return ('reverse_long', prev_kline['high']) @@ -437,6 +440,36 @@ class BitmartFuturesTransaction: logger.error("开空后持仓验证失败") return False + elif signal_type == 'close_long': + # 止损平多仓（只平仓，不反手） + logger.info(f"执行止损平多仓，触发价: {trigger_price:.2f}") + self.平仓() + time.sleep(3) # 等待订单执行 + + # 验证平仓是否成功 + if self.get_position_status() and self.start == 0: + logger.success("止损平多仓成功") + time.sleep(20) # 额外等待避免频繁交易 + return True + else: + logger.error("止损平多仓后验证失败") + return False + + elif signal_type == 'close_short': + # 止盈平空仓（只平仓，不反手） + logger.info(f"执行止盈平空仓，触发价: {trigger_price:.2f}") + self.平仓() + time.sleep(3) # 等待订单执行 + + # 验证平仓是否成功 + if self.get_position_status() and self.start == 0: + logger.success("止盈平空仓成功") + time.sleep(20) # 额外等待避免频繁交易 + return True + else: + logger.error("止盈平空仓后验证失败") + return False + elif signal_type == 'reverse_long': # 平空 + 开多（反手做多）- 优化：平仓后立即开仓 logger.info(f"执行反手做多，触发价: {trigger_price:.2f}") diff --git a/models/database.db b/models/database.db index 8d9b2d8..f62cf9a 100644 Binary files a/models/database.db and b/models/database.db differ