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2026-02-07 21:23:18 +08:00
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37
bitmart/四分之一，五分钟，反手条件充足修改版.py
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@@ -41,7 +41,8 @@ class BitmartFuturesTransaction:
self.bit_id = bit_id
self.default_order_size = 25 # 开仓/反手张数，统一在此修改
self.last_trade_kline_id = None # 上次开仓/平仓所在K线ID，同一根K线只允许开一笔仓位
self.last_trade_kline_id = None # 上次新开仓所在K线ID，同一根K线只允许开一笔新仓（反手不受限）
self.accumulated_loss = 0 # 累计亏损：反手时上一笔亏损累加，移动止损激活阈值需覆盖此亏损
# 策略相关变量
self.prev_kline = None # 上一根K线
@@ -424,6 +425,7 @@ class BitmartFuturesTransaction:
# 验证开仓是否成功
if self.verify_position_direction(1):
self.max_unrealized_pnl_seen = None # 新仓位重置移动止损记录
self.accumulated_loss = 0 # 新开仓重置累计亏损
logger.success("开多成功")
return True
else:
@@ -447,6 +449,7 @@ class BitmartFuturesTransaction:
# 验证开仓是否成功
if self.verify_position_direction(-1):
self.max_unrealized_pnl_seen = None # 新仓位重置移动止损记录
self.accumulated_loss = 0 # 新开仓重置累计亏损
logger.success("开空成功")
return True
else:
@@ -456,6 +459,11 @@ class BitmartFuturesTransaction:
elif signal_type == 'reverse_long':
# 平空 + 开多（反手做多）：先平仓，确认无仓后再开多，避免双向持仓
logger.info(f"执行反手做多，触发价: {trigger_price:.2f}")
# 反手前记录当前仓位的未实现盈亏，亏损则累加到 accumulated_loss
pre_reverse_pnl = self.get_unrealized_pnl_usd()
if pre_reverse_pnl is not None and pre_reverse_pnl < 0:
self.accumulated_loss += abs(pre_reverse_pnl)
logger.info(f"反手前亏损 {pre_reverse_pnl:.2f} 美元，累计亏损更新为 {self.accumulated_loss:.2f} 美元")
self.平仓()
time.sleep(1) # 给交易所处理平仓的时间
# 轮询确认已无持仓再开多（最多等约 10 秒）
@@ -482,6 +490,11 @@ class BitmartFuturesTransaction:
elif signal_type == 'reverse_short':
# 平多 + 开空（反手做空）：先平仓，确认无仓后再开空
logger.info(f"执行反手做空，触发价: {trigger_price:.2f}")
# 反手前记录当前仓位的未实现盈亏，亏损则累加到 accumulated_loss
pre_reverse_pnl = self.get_unrealized_pnl_usd()
if pre_reverse_pnl is not None and pre_reverse_pnl < 0:
self.accumulated_loss += abs(pre_reverse_pnl)
logger.info(f"反手前亏损 {pre_reverse_pnl:.2f} 美元，累计亏损更新为 {self.accumulated_loss:.2f} 美元")
self.平仓()
time.sleep(1)
for _ in range(10):
@@ -567,7 +580,7 @@ class BitmartFuturesTransaction:
logger.debug(f"当前持仓状态: {self.start} (0=无, 1=多, -1=空)")
# 3.5 止损/止盈/移动止损
# 3.5 移动止损（激活阈值 = 基础阈值 + 累计亏损）
if self.start != 0:
pnl_usd = self.get_unrealized_pnl_usd()
if pnl_usd is not None:
@@ -576,23 +589,29 @@ class BitmartFuturesTransaction:
self.max_unrealized_pnl_seen = pnl_usd
else:
self.max_unrealized_pnl_seen = max(self.max_unrealized_pnl_seen, pnl_usd)
# 移动止损：盈利曾达到 activation 后，从最高盈利回撤 trailing_distance 则平仓
if self.max_unrealized_pnl_seen >= self.trailing_activation_usd:
# 移动止损激活阈值 = 基础阈值 + 累计亏损（需要先赚回之前反手的亏损）
effective_activation = self.trailing_activation_usd + self.accumulated_loss
if self.accumulated_loss > 0:
logger.debug(f"移动止损激活阈值: {self.trailing_activation_usd} + 累计亏损 {self.accumulated_loss:.2f} = {effective_activation:.2f} 美元")
# 移动止损：盈利曾达到 effective_activation 后，从最高盈利回撤 trailing_distance 则平仓
if self.max_unrealized_pnl_seen >= effective_activation:
if pnl_usd < self.max_unrealized_pnl_seen - self.trailing_distance_usd:
logger.info(f"移动止损：当前盈利 {pnl_usd:.2f} 从最高 {self.max_unrealized_pnl_seen:.2f} 回撤 >= {self.trailing_distance_usd} 美元，平仓")
logger.info(f"移动止损：当前盈利 {pnl_usd:.2f} 从最高 {self.max_unrealized_pnl_seen:.2f} 回撤 >= {self.trailing_distance_usd} 美元，平仓"
f"（激活阈值={effective_activation:.2f}，含累计亏损 {self.accumulated_loss:.2f}）")
self.平仓()
self.max_unrealized_pnl_seen = None
self.accumulated_loss = 0 # 止盈平仓后重置累计亏损
self.last_trade_kline_id = current_kline_time # 平仓后标记当前K线，下一根K线才能再开仓
logger.info(f"平仓后标记K线({current_kline_time})，等待下一根K线再开仓")
logger.info(f"平仓后标记K线({current_kline_time})，等待下一根K线再开仓，累计亏损已重置")
time.sleep(3)
continue
# 4. 检查信号
signal = self.check_signal(current_price, prev_kline, current_kline)
# 5. 同一根K线只允许开一笔仓位，平仓后等下一根K线再开仓
if signal and self.last_trade_kline_id == current_kline_time:
logger.info(f"同一根K线({current_kline_time})已交易过，等待下一根K线")
# 5. 同一根K线只允许开一笔新仓位（反手不受限制）
if signal and signal[0] in ('long', 'short') and self.last_trade_kline_id == current_kline_time:
logger.info(f"同一根K线({current_kline_time})已开过新仓，等待下一根K线（反手不受此限制）")
signal = None
# 6. 有信号则执行交易