加入精准回测数据

open_fifth_strategy/README.md

@@ -14,12 +14,12 @@
 - 当前 K 线最高价 ≥ 做多触发价 → 做多信号
 - 当前 K 线最低价 ≤ 做空触发价 → 做空信号
 
-### 前1分30秒反手（若已有持仓）
+### 第一分钟反手（若已有持仓）
 
-- 3分钟K线的**前1分30秒**内若出现反手信号 → 平仓开反手
+- 3分钟K线的**第一分钟**内若出现反手信号 → 平仓开反手
 - **持空反手做多**：价格涨到 开仓价 + 前一根实体/5
 - **持多反手做空**：价格跌到 开仓价 - 前一根实体/5
-- 检测窗口：使用前2根1分钟K线（覆盖 0:00~2:00，包含 0:00~1:30）
+- 检测窗口：只使用第1根1分钟K线（0:00~1:00）
 
 ### 与原始五分之一策略的区别
 

open_fifth_strategy/config.py

@@ -30,9 +30,9 @@ RISK_PERCENT = 0.01  # 每次开仓占用可用余额的比例
 # 避免“先涨后跌/先跌后涨”追单，适当增大可减少漏单
 REVERSE_PRICE_TOLERANCE = 5.0
 
-# 反手信号检测窗口：3分钟K线的「前1分30秒」内出现反手信号则平仓反手
-# 使用前2根1分钟K线近似（覆盖 0:00~2:00，包含 0:00~1:30）
-REVERSE_WINDOW_1M_BARS = 2
+# 反手信号检测窗口：3分钟K线的「第一分钟」内出现反手信号则平仓反手
+# 使用前1根1分钟K线（只检测 0:00~1:00）
+REVERSE_WINDOW_1M_BARS = 1
 
 # 比特浏览器ID（用于网页下单）
 BIT_ID = "f2320f57e24c45529a009e1541e25961"

open_fifth_strategy/main.py

@@ -11,8 +11,8 @@ BitMart 基于开盘价的五分之一策略交易
    - 当前K线最高价 >= 做多触发价 → 做多信号
    - 当前K线最低价 <= 做空触发价 → 做空信号
 
-3. 前1分30秒反手（若已有持仓）：
-   - 3分钟K线的前1分30秒内若出现反手信号，则平仓开反手
+3. 第一分钟反手（若已有持仓）：
+   - 3分钟K线的第一分钟内若出现反手信号，则平仓开反手
    - 持空反手做多：价格涨到 开仓价 + 前一根实体/5
    - 持多反手做空：价格跌到 开仓价 - 前一根实体/5
 
@@ -176,11 +176,11 @@ class OpenBasedFifthStrategy:
 
     def check_early_reverse_signal(self, curr_kline, kline_data):
         """
-        前1分30秒反手检测（与1111一致）：
-        - 3分钟K线的「前1分30秒」内若出现反手信号 → 平仓开反手
+        第一分钟反手检测：
+        - 3分钟K线的「第一分钟」内若出现反手信号 → 平仓开反手
         - 持空反手做多：价格涨到 开仓价 + 前一根实体/5
         - 持多反手做空：价格跌到 开仓价 - 前一根实体/5
-        - 使用前 N 根1分钟K线近似（REVERSE_WINDOW_1M_BARS=2 覆盖约 0:00~1:30）
+        - 使用前 N 根1分钟K线（REVERSE_WINDOW_1M_BARS=1 只检测第一分钟）
         """
         if self.start == 0:
             return None, None