23423423

交易/bitmart-三分之一策略交易.py

@@ -4,10 +4,8 @@ BitMart 三分之一回归策略交易（双向触发版）
 
 策略规则：
 1. 触发价格计算（基于有效的前一根K线，实体>=0.1）：
-   - 实体上边界 = max(开盘价, 收盘价)
-   - 实体下边界 = min(开盘价, 收盘价)
-   - 做多触发价格 = 实体上边界 - 实体/3（进入实体上部1/3区域做多）
-   - 做空触发价格 = 实体下边界 + 实体/3（进入实体下部1/3区域做空）
+   - 做多触发价格 = 收盘价 + 实体/3（从收盘价往上涨1/3）
+   - 做空触发价格 = 收盘价 - 实体/3（从收盘价往下跌1/3）
    
 2. 信号触发条件：
    - 当前K线最高价 >= 做多触发价格 → 做多信号
@@ -16,12 +14,17 @@ BitMart 三分之一回归策略交易（双向触发版）
 3. 执行逻辑：
    - 做多时遇到做空信号 -> 平多并反手开空
    - 做空时遇到做多信号 -> 平空并反手开多
-   - 如果同时触发两个方向，以距离开盘价更近的方向优先
+   - 同一根K线内只交易一次，防止频繁反手
 
-示例（阳线）：
+示例1（阳线）：
    前一根K线：开盘3000，收盘3100（阳线，实体=100）
-   - 做多触发价格 = 3100 - 33.33 = 3066.67（价格涨到这里做多）
-   - 做空触发价格 = 3000 + 33.33 = 3033.33（价格跌到这里做空）
+   - 做多触发价格 = 3100 + 33 = 3133（继续上涨做多）
+   - 做空触发价格 = 3100 - 33 = 3067（回调做空）←当前跌到这里就做空
+
+示例2（阴线）：
+   前一根K线：开盘3100，收盘3000（阴线，实体=100）
+   - 做多触发价格 = 3000 + 33 = 3033（反弹做多）
+   - 做空触发价格 = 3000 - 33 = 2967（继续下跌做空）
 """
 
 import time
@@ -75,6 +78,7 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
         self.check_interval = 3  # 检测间隔（秒）
         self.last_trigger_kline_id = None  # 记录上次触发信号的K线ID，避免同一K线重复触发
         self.last_trigger_direction = None  # 记录上次触发的方向
+        self.last_trade_kline_id = None  # 记录上次实际交易的K线ID，防止同一K线内频繁反手
 
     # ========================= 三分之一策略核心函数 =========================
 
@@ -111,23 +115,30 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
         计算前一根K线实体的 1/3 双向触发价格
         返回：(做多触发价格, 做空触发价格)
         
-        基于实体的上下边界计算：
-        - 做多触发价格 = 实体上边界 - 实体/3（进入实体上部1/3区域做多）
-        - 做空触发价格 = 实体下边界 + 实体/3（进入实体下部1/3区域做空）
+        基于收盘价计算（无论阴线阳线）：
+        - 做多触发价格 = 收盘价 + 实体/3（从收盘价往上涨1/3实体）
+        - 做空触发价格 = 收盘价 - 实体/3（从收盘价往下跌1/3实体）
+        
+        示例：
+        阳线 open=3000, close=3100, 实体=100
+        - 做多触发 = 3100 + 33 = 3133（继续涨）
+        - 做空触发 = 3100 - 33 = 3067（回调）
+        
+        阴线 open=3100, close=3000, 实体=100
+        - 做多触发 = 3000 + 33 = 3033（反弹）
+        - 做空触发 = 3000 - 33 = 2967（继续跌）
         """
         p_open = float(prev['open'])
         p_close = float(prev['close'])
 
-        body_high = max(p_open, p_close)  # 实体上边界
-        body_low = min(p_open, p_close)   # 实体下边界
-        body = body_high - body_low
+        body = abs(p_open - p_close)
 
         if body < 0.001:  # 十字星，忽略
             return None, None
 
-        # 基于实体边界的双向触发价格
-        long_trigger = body_high - body / 3   # 进入实体上部1/3区域触发做多
-        short_trigger = body_low + body / 3   # 进入实体下部1/3区域触发做空
+        # 基于收盘价的双向触发价格
+        long_trigger = p_close + body / 3   # 从收盘价往上涨1/3触发做多
+        short_trigger = p_close - body / 3  # 从收盘价往下跌1/3触发做空
 
         return long_trigger, short_trigger
 
@@ -520,6 +531,17 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
                 direction, trigger_price, valid_prev, curr_kline = self.check_realtime_trigger(kline_data)
 
                 if direction:
+                    curr_kline_id = curr_kline['id']
+                    
+                    # 检查是否在同一K线内已经交易过（防止频繁反手）
+                    if self.last_trade_kline_id == curr_kline_id:
+                        logger.debug(f"同一K线内已交易，跳过本次{direction}信号")
+                        # 更新触发记录，避免重复日志
+                        self.last_trigger_kline_id = curr_kline_id
+                        self.last_trigger_direction = direction
+                        time.sleep(self.check_interval)
+                        continue
+                    
                     # 获取持仓状态
                     if not self.get_position_status():
                         logger.warning("获取仓位信息失败")
@@ -530,6 +552,14 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
                     prev_type = "阳线" if self.is_bullish(valid_prev) else "阴线"
                     prev_body = self.get_body_size(valid_prev)
 
+                    # 检查信号与持仓是否同向（避免重复日志）
+                    if (direction == "long" and self.start == 1) or (direction == "short" and self.start == -1):
+                        # 信号与持仓同向，静默忽略
+                        self.last_trigger_kline_id = curr_kline_id
+                        self.last_trigger_direction = direction
+                        time.sleep(self.check_interval)
+                        continue
+
                     logger.info(f"{'='*50}")
                     logger.info(f"🚨 检测到{direction}信号！触发价格: {trigger_price:.2f}")
                     logger.info(f"  有效前一根[{prev_time}]: {prev_type} 实体={prev_body:.2f} O={valid_prev['open']:.2f} C={valid_prev['close']:.2f}")
@@ -554,8 +584,6 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
                             logger.info("📈 无仓位，开多")
                             self.开单(marketPriceLongOrder=1, size=trade_size)
                             executed = True
-                        else:
-                            logger.info("已有多仓，忽略做多信号")
 
                     elif direction == "short":
                         if self.start == 1:  # 当前多仓，平多开空
@@ -568,13 +596,14 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
                             logger.info("📉 无仓位，开空")
                             self.开单(marketPriceLongOrder=-1, size=trade_size)
                             executed = True
-                        else:
-                            logger.info("已有空仓，忽略做空信号")
 
-                    # 记录本次触发，避免同一K线重复触发
+                    # 记录本次触发
+                    self.last_trigger_kline_id = curr_kline_id
+                    self.last_trigger_direction = direction
+                    
                     if executed:
-                        self.last_trigger_kline_id = curr_kline['id']
-                        self.last_trigger_direction = direction
+                        # 记录交易K线，防止同一K线内频繁反手
+                        self.last_trade_kline_id = curr_kline_id
                         # 交易后立即发送持仓信息
                         self.get_position_status()
                         self._send_position_message(curr_kline)