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优化bitmart交易

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2026-02-03 23:27:14 +08:00
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commit 757b7033fe
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10
1111
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@@ -24,8 +24,8 @@ Abc12345678
基于前一根有效 K 线（实体 ≥ 0.1）：
做多触发价 = 当前 k 线开盘价 + 实体 / 5（收盘价向上 1/5 实体）
做空触发价 = 当前 k 线开盘价 - 实体 / 5（收盘价向下 1/5 实体）
做多触发价 = 当前 k 线开盘价 + 实体 / 3（收盘价向上 1/3 实体）
做空触发价 = 当前 k 线开盘价 - 实体 / 3（收盘价向下 1/3 实体）
若已有持仓，在 3 分钟 K 线的第一分钟可单独检测反手：
持空反手做多：价格涨到 开仓价 + 前一根实体 / 5
@@ -35,8 +35,10 @@ Abc12345678
反手信号，
当前这根线线跌倒了上一根的三分之一，我开了空，但是这根涨到了上一根 k 线的最高价格，上一根 k 线的上阴线涨幅大于 0.01%，反手做多
第二个反手信号，当前这根做了多，上一根 k 线的上阴线涨幅大于 0.01%，当前这个根跌倒了上一根的开盘价格，反手做空
反手信号：
反手做空，当前这根做多，上一根 k 线的上阴线涨幅大于 0.01%，当前这个根跌倒了上一根的k线的实体边，反手做空
反手做多，当前这根做空，上一根 k 线的下阴线跌幅大于 0.01%，当前这个根涨到了上一根的k线的实体边，反手做多

162
bitmart/三分之一策略-5分钟交易.py
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@@ -1,12 +1,12 @@
"""
BitMart 三分之一策略 — 5分钟K线交易
策略规则（与 交易/bitmart-三分之一策略交易.py、回测数据-三分之一策略-5分钟精准版 一致）：
1. 触发价格（基于前一根有效K线，实体>=0.1）：
- 做多触发价 = 收盘价 + 实体/3（从收盘价往上涨1/3）
- 做空触发价 = 收盘价 - 实体/3（从收盘价往下跌1/3）
策略规则：
1. 触发价格（基于前一根有效K线实体>=0.1，使用当前K线开盘价）：
- 做多触发价 = 当前K线开盘价 + 实体/3
- 做空触发价 = 当前K线开盘价 - 实体/3
2. 信号触发：
2. 信号触发（无持仓时）：
- 当前5分钟K线最高价 >= 做多触发价 → 做多信号
- 当前5分钟K线最低价 <= 做空触发价 → 做空信号
@@ -17,14 +17,11 @@ BitMart 三分之一策略 — 5分钟K线交易
4. 同根K线多空都触及时，用开盘价与触发价距离判断先后。
5. 反手信号（基于上一根K线高低点+影线幅度）：
- 持空反手做多：当前K线涨到上一根K线最高价，且上一根K线上影线涨幅 > 0.01% -> 平空反手开多
- 持多反手做空：当前K线跌到上一根K线最低价，且上一根K线下影线跌幅 > 0.01% -> 平多反手开空
（上影线 = high - max(open,close)，上影线涨幅 = (上影线/开盘价)*100；下影线同理）
6. 反手信号二（基于上一根开盘价+影线幅度）：
- 持多反手做空：上一根K线上影线涨幅 > 0.01%，且当前K线跌到上一根开盘价 -> 平多反手开空
- 持空反手做多：上一根K线下影线跌幅 > 0.01%，且当前K线涨到上一根开盘价 -> 平空反手开多
5. 反手信号（有持仓时检测）：
- 反手做空：当前持多，上一根K线上阴线涨幅 > 0.01%，当前K线跌到上一根K线的实体下边 -> 平多反手开空
- 反手做多：当前持空，上一根K线下阴线跌幅 > 0.01%，当前K线涨到上一根K线的实体上边 -> 平空反手开多
（上阴线 = high - max(open,close)，上阴线涨幅 = (上阴线/开盘价)*100；下阴线同理）
（实体上边 = max(open,close)，实体下边 = min(open,close)）
"""
import random
import time
@@ -48,7 +45,7 @@ ding_executor = ThreadPoolExecutor(max_workers=2, thread_name_prefix="dingtalk")
class BitmartOneThirdStrategy:
"""三分之一策略：触发价 = 收盘价 ± 实体/3，5分钟K线"""
"""三分之一策略：触发价 = 当前K线开盘价 ± 实体/3，5分钟K线"""
def __init__(self, bit_id):
self.page: ChromiumPage | None = None
@@ -100,18 +97,20 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
return i, prev
return None, None
def get_one_third_levels(self, prev):
def get_one_third_levels(self, prev, curr):
"""
做多触发价 = 收盘价 + 实体/3
做空触发价 = 收盘价 - 实体/3
做多触发价 = 当前K线开盘价 + 实体/3
做空触发价 = 当前K线开盘价 - 实体/3
实体来自前一根有效K线
"""
p_open = float(prev['open'])
p_close = float(prev['close'])
curr_open = float(curr['open'])
body = abs(p_open - p_close)
if body < 0.001:
return None, None
long_trigger = p_close + body / 3
short_trigger = p_close - body / 3
long_trigger = curr_open + body / 3
short_trigger = curr_open - body / 3
return long_trigger, short_trigger
def get_upper_shadow(self, candle):
@@ -138,36 +137,19 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
return 0.0
return self.get_lower_shadow(candle) / o * 100
def check_reverse_by_prev_high_low(self, kline_data):
"""
反手信号：持空时当前K线涨到上一根最高价且上一根上影线涨幅>0.01% -> 反手做多；
持多时当前K线跌到上一根最低价且上一根下影线跌幅>0.01% -> 反手做空。
使用紧邻的上一根K线（kline_data[-2]），非“有效实体”前一根。
返回：(方向 'long'|'short', 上一根K线) 或 (None, None)
"""
if len(kline_data) < 2:
return None, None
curr = kline_data[-1]
prev = kline_data[-2]
curr_high = float(curr['high'])
curr_low = float(curr['low'])
prev_high = float(prev['high'])
prev_low = float(prev['low'])
def get_body_upper_edge(self, candle):
"""实体上边 = max(open, close)"""
return max(float(candle['open']), float(candle['close']))
# 持空反手做多：当前涨到上一根最高价，且上一根上影线涨幅 > 0.01%
if self.start == -1:
if curr_high >= prev_high and self.upper_shadow_pct(prev) > self.min_shadow_pct:
return 'long', prev
# 持多反手做空：当前跌到上一根最低价，且上一根下影线跌幅 > 0.01%
if self.start == 1:
if curr_low <= prev_low and self.lower_shadow_pct(prev) > self.min_shadow_pct:
return 'short', prev
return None, None
def get_body_lower_edge(self, candle):
"""实体下边 = min(open, close)"""
return min(float(candle['open']), float(candle['close']))
def check_reverse_by_prev_open(self, kline_data):
def check_reverse_signal(self, kline_data):
"""
反手信号二：持多时上一根上影线涨幅>0.01%且当前K线跌到上一根开盘价 -> 反手做空；
持空时上一根下影线跌幅>0.01%且当前K线涨到上一根开盘价 -> 反手做多。
反手信号（有持仓时检测）：
- 反手做空：当前持多，上一根K线上阴线涨幅 > 0.01%，当前K线跌到上一根K线的实体下边
- 反手做多：当前持空，上一根K线下阴线跌幅 > 0.01%，当前K线涨到上一根K线的实体上边
使用紧邻的上一根K线（kline_data[-2]）。
返回：(方向 'long'|'short', 上一根K线) 或 (None, None)
"""
@@ -177,22 +159,23 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
prev = kline_data[-2]
curr_high = float(curr['high'])
curr_low = float(curr['low'])
prev_open = float(prev['open'])
prev_body_upper = self.get_body_upper_edge(prev) # 实体上边
prev_body_lower = self.get_body_lower_edge(prev) # 实体下边
# 持多反手做空：上一根上影线涨幅>0.01%，当前跌到上一根开盘价
# 持多反手做空：上一根上阴线涨幅>0.01%，当前跌到上一根实体下边
if self.start == 1:
if self.upper_shadow_pct(prev) > self.min_shadow_pct and curr_low <= prev_open:
if self.upper_shadow_pct(prev) > self.min_shadow_pct and curr_low <= prev_body_lower:
return 'short', prev
# 持空反手做多：上一根下影线跌幅>0.01%，当前涨到上一根开盘价
# 持空反手做多：上一根下阴线跌幅>0.01%，当前涨到上一根实体上边
if self.start == -1:
if self.lower_shadow_pct(prev) > self.min_shadow_pct and curr_high >= prev_open:
if self.lower_shadow_pct(prev) > self.min_shadow_pct and curr_high >= prev_body_upper:
return 'long', prev
return None, None
def check_realtime_trigger(self, kline_data):
"""
检查当前5分钟K线是否触发信号。
做多触发价 = 前一根收盘价 + 实体/3，做空 = 收盘价 - 实体/3。
做多触发价 = 当前K线开盘价 + 实体/3，做空 = 当前K线开盘价 - 实体/3。
同根多空都触发时用开盘价与触发价距离判断先后。
返回：(方向, 触发价格, 有效前一根K线, 当前K线) 或 (None, None, None, None)
"""
@@ -209,7 +192,7 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
if prev is None:
return None, None, None, None
long_trigger, short_trigger = self.get_one_third_levels(prev)
long_trigger, short_trigger = self.get_one_third_levels(prev, curr)
if long_trigger is None:
return None, None, None, None
@@ -457,12 +440,13 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
try:
kline_data = self.get_klines()
if not kline_data or len(kline_data) < 3:
if not kline_data or len(kline_data) < 2:
logger.warning("K线数据不足，等待重试...")
time.sleep(self.check_interval)
continue
curr = kline_data[-1]
prev = kline_data[-2]
curr_time_str = datetime.datetime.fromtimestamp(curr['id']).strftime('%H:%M:%S')
if not self.get_position_status():
@@ -470,42 +454,40 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
curr_kline_id = curr['id']
# 优先检测：反手信号一（涨到上根最高/跌到上根最低 + 上/下影线>0.01%）
rev_dir, rev_prev = self.check_reverse_by_prev_high_low(kline_data)
rev_type = "一"
if not rev_dir:
# 反手信号二（跌到/涨到上根开盘价 + 上/下影线>0.01%）
rev_dir, rev_prev = self.check_reverse_by_prev_open(kline_data)
rev_type = "二"
if rev_dir and self.last_trade_kline_id != curr_kline_id:
balance = self.get_available_balance()
trade_size = (balance or 0) * self.risk_percent
if rev_prev is not None:
up_pct = self.upper_shadow_pct(rev_prev)
low_pct = self.lower_shadow_pct(rev_prev)
logger.info(f"{'='*50}")
if rev_type == "一":
logger.info(f"🔄 反手信号{rev_type}({rev_dir})：当前K线触及上一根{'最高' if rev_dir == 'long' else '最低'}价")
# 有持仓时优先检测反手信号
if self.start != 0:
rev_dir, rev_prev = self.check_reverse_signal(kline_data)
if rev_dir and self.last_trade_kline_id != curr_kline_id:
balance = self.get_available_balance()
trade_size = (balance or 0) * self.risk_percent
if rev_prev is not None:
up_pct = self.upper_shadow_pct(rev_prev)
low_pct = self.lower_shadow_pct(rev_prev)
prev_body_upper = self.get_body_upper_edge(rev_prev)
prev_body_lower = self.get_body_lower_edge(rev_prev)
logger.info(f"{'='*50}")
if rev_dir == 'long':
logger.info(f"🔄 反手信号({rev_dir})：当前K线涨到上一根实体上边={prev_body_upper:.2f}")
else:
logger.info(f"🔄 反手信号({rev_dir})：当前K线跌到上一根实体下边={prev_body_lower:.2f}")
logger.info(f" 上一根 上阴线涨幅={up_pct:.3f}% 下阴线跌幅={low_pct:.3f}%")
logger.info(f"{'='*50}")
if rev_dir == 'long':
logger.info("📈 平空反手开多")
self.平仓()
time.sleep(1)
self.开单(marketPriceLongOrder=1, size=trade_size)
else:
logger.info(f"🔄 反手信号{rev_type}({rev_dir})：当前K线触及上一根开盘价 O={rev_prev['open']:.2f}")
logger.info(f" 上一根 上影线涨幅={up_pct:.3f}% 下影线跌幅={low_pct:.3f}%")
logger.info(f"{'='*50}")
if rev_dir == 'long':
logger.info("📈 平空反手开多")
self.平仓()
time.sleep(1)
self.开单(marketPriceLongOrder=1, size=trade_size)
else:
logger.info("📉 平多反手开空")
self.平仓()
time.sleep(1)
self.开单(marketPriceLongOrder=-1, size=trade_size)
self.last_trade_kline_id = curr_kline_id
self.last_trigger_kline_id = curr_kline_id
self.last_trigger_direction = rev_dir
self.get_position_status()
time.sleep(self.check_interval)
continue
logger.info("📉 平多反手开空")
self.平仓()
time.sleep(1)
self.开单(marketPriceLongOrder=-1, size=trade_size)
self.last_trade_kline_id = curr_kline_id
self.last_trigger_kline_id = curr_kline_id
self.last_trigger_direction = rev_dir
self.get_position_status()
time.sleep(self.check_interval)
continue
direction, trigger_price, valid_prev, curr_kline = self.check_realtime_trigger(kline_data)
@@ -531,7 +513,7 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
logger.info(f"{'='*50}")
logger.info(f"🚨 检测到{direction}信号 触发价={trigger_price:.2f}")
logger.info(f" 有效前一根[{prev_time}] {prev_type} 实体={prev_body:.2f}")
logger.info(f" 当前5分钟K线 H={curr_kline['high']:.2f} L={curr_kline['low']:.2f} C={curr_kline['close']:.2f}")
logger.info(f" 当前5分钟K线 O={curr_kline['open']:.2f} H={curr_kline['high']:.2f} L={curr_kline['low']:.2f} C={curr_kline['close']:.2f}")
logger.info(f" 当前持仓: {self.start} (1=多 -1=空 0=无)")
balance = self.get_available_balance()