优化交易代码

open_fifth_strategy/README.md

@@ -14,10 +14,12 @@
 - 当前 K 线最高价 ≥ 做多触发价 → 做多信号
 - 当前 K 线最低价 ≤ 做空触发价 → 做空信号
 
-### 第一分钟反手（若已有持仓）
+### 前1分30秒反手（若已有持仓）
 
+- 3分钟K线的**前1分30秒**内若出现反手信号 → 平仓开反手
 - **持空反手做多**：价格涨到 开仓价 + 前一根实体/5
 - **持多反手做空**：价格跌到 开仓价 - 前一根实体/5
+- 检测窗口：使用前2根1分钟K线（覆盖 0:00~2:00，包含 0:00~1:30）
 
 ### 与原始五分之一策略的区别
 

open_fifth_strategy/config.py

@@ -29,5 +29,9 @@ RISK_PERCENT = 0.01  # 每次开仓占用可用余额的比例
 # 反手信号价格容差（美元）
 REVERSE_PRICE_TOLERANCE = 2.0
 
+# 反手信号检测窗口：3分钟K线的「前1分30秒」内出现反手信号则平仓反手
+# 使用前2根1分钟K线近似（覆盖 0:00~2:00，包含 0:00~1:30）
+REVERSE_WINDOW_1M_BARS = 2
+
 # 比特浏览器ID（用于网页下单）
 BIT_ID = "f2320f57e24c45529a009e1541e25961"

open_fifth_strategy/main.py

@@ -11,7 +11,8 @@ BitMart 基于开盘价的五分之一策略交易
    - 当前K线最高价 >= 做多触发价 → 做多信号
    - 当前K线最低价 <= 做空触发价 → 做空信号
 
-3. 第一分钟反手（若已有持仓）：
+3. 前1分30秒反手（若已有持仓）：
+   - 3分钟K线的前1分30秒内若出现反手信号，则平仓开反手
    - 持空反手做多：价格涨到 开仓价 + 前一根实体/5
    - 持多反手做空：价格跌到 开仓价 - 前一根实体/5
 
@@ -50,6 +51,7 @@ from open_fifth_strategy.config import (
     OPEN_TYPE,
     RISK_PERCENT,
     REVERSE_PRICE_TOLERANCE,
+    REVERSE_WINDOW_1M_BARS,
     BIT_ID,
 )
 
@@ -82,6 +84,7 @@ class OpenBasedFifthStrategy:
         self.open_type = OPEN_TYPE
         self.risk_percent = RISK_PERCENT
         self.reverse_price_tolerance = REVERSE_PRICE_TOLERANCE
+        self.reverse_window_1m_bars = REVERSE_WINDOW_1M_BARS
 
         self.last_trigger_kline_id = None
         self.last_trigger_direction = None
@@ -89,7 +92,7 @@ class OpenBasedFifthStrategy:
         self.entry_prev_body = None
         self.entry_price = None
         self.entry_kline_id = None
-        self.first_minute_reverse_executed = False
+        self.early_reverse_executed = False
 
     # ==================== 策略核心（基于开盘价）====================
 
@@ -171,21 +174,23 @@ class OpenBasedFifthStrategy:
                 return "short" if d_short < d_long else "long"
         return None
 
-    def check_first_minute_reverse_signal(self, curr_kline, kline_data):
+    def check_early_reverse_signal(self, curr_kline, kline_data):
         """
-        第一分钟反手检测（与1111一致）：
+        前1分30秒反手检测（与1111一致）：
+        - 3分钟K线的「前1分30秒」内若出现反手信号 → 平仓开反手
         - 持空反手做多：价格涨到 开仓价 + 前一根实体/5
         - 持多反手做空：价格跌到 开仓价 - 前一根实体/5
+        - 使用前 N 根1分钟K线近似（REVERSE_WINDOW_1M_BARS=2 覆盖约 0:00~1:30）
         """
         if self.start == 0:
             return None, None
 
         curr_kline_id = curr_kline["id"]
         if self.entry_kline_id != curr_kline_id:
-            self.first_minute_reverse_executed = False
+            self.early_reverse_executed = False
             self.entry_kline_id = curr_kline_id
 
-        if self.first_minute_reverse_executed:
+        if self.early_reverse_executed:
             return None, None
 
         entry_price = self.entry_price
@@ -203,25 +208,28 @@ class OpenBasedFifthStrategy:
         reverse_offset = prev_body / 5
 
         bars_1m = self.get_1m_bars_for_3m_bar(curr_kline)
-        if not bars_1m or len(bars_1m) < 1:
+        n_bars = min(self.reverse_window_1m_bars, len(bars_1m))
+        if n_bars < 1:
             return None, None
 
-        first_1m = bars_1m[0]
+        # 遍历前 N 根1分钟K线（覆盖前1分30秒），任一出现反手信号则触发
-        first_1m_high = float(first_1m["high"])
+        for i in range(n_bars):
-        first_1m_low = float(first_1m["low"])
+            bar = bars_1m[i]
-        first_1m_close = float(first_1m["close"])
+            bar_high = float(bar["high"])
+            bar_low = float(bar["low"])
+            bar_close = float(bar["close"])
 
-        if self.start == -1:
+            if self.start == -1:
-            reverse_long_trigger = entry_price + reverse_offset
+                reverse_long_trigger = entry_price + reverse_offset
-            if first_1m_high >= reverse_long_trigger:
+                if bar_high >= reverse_long_trigger:
-                if first_1m_close >= reverse_long_trigger - self.reverse_price_tolerance:
+                    if bar_close >= reverse_long_trigger - self.reverse_price_tolerance:
-                    return "long", reverse_long_trigger
+                        return "long", reverse_long_trigger
 
-        elif self.start == 1:
+            elif self.start == 1:
-            reverse_short_trigger = entry_price - reverse_offset
+                reverse_short_trigger = entry_price - reverse_offset
-            if first_1m_low <= reverse_short_trigger:
+                if bar_low <= reverse_short_trigger:
-                if first_1m_close <= reverse_short_trigger + self.reverse_price_tolerance:
+                    if bar_close <= reverse_short_trigger + self.reverse_price_tolerance:
-                    return "short", reverse_short_trigger
+                        return "short", reverse_short_trigger
 
         return None, None
 
@@ -553,7 +561,7 @@ class OpenBasedFifthStrategy:
 
                 # 第一分钟反手
                 if self.start != 0:
-                    first_dir, first_trigger = self.check_first_minute_reverse_signal(
+                    first_dir, first_trigger = self.check_early_reverse_signal(
                         curr, kline_data
                     )
                     if first_dir:
@@ -569,7 +577,7 @@ class OpenBasedFifthStrategy:
                                 self.平仓()
                                 time.sleep(1)
                                 self.开单(marketPriceLongOrder=-1, size=trade_size)
-                            self.first_minute_reverse_executed = True
+                            self.early_reverse_executed = True
                             self.last_trade_kline_id = curr_kline_id
                             _, valid_prev = self.find_valid_prev_bar(
                                 kline_data, len(kline_data) - 1
@@ -634,7 +642,7 @@ class OpenBasedFifthStrategy:
                         self.entry_price = trigger_price
                         self.entry_prev_body = self.get_body_size(valid_prev)
                         self.entry_kline_id = curr_kline_id
-                        self.first_minute_reverse_executed = False
+                        self.early_reverse_executed = False
                         self.get_position_status()
                         self._send_position_message(curr_kline)
                         last_report_time = time.time()