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交易/bitmart-五分之一策略交易.py

@@ -76,6 +76,13 @@ class BitmartOneFifthStrategy:
         # 当检测到反手信号时，当前价格必须在触发价附近才执行
         # 避免"先涨后跌"或"先跌后涨"的情况下错误开仓
         self.reverse_price_tolerance = 2.0  # 2美元容差
+        
+        # 基于开仓价格的反手信号参数
+        # 记录开仓时使用的前一根K线实体大小（用于计算反手触发价）
+        self.entry_prev_body = None  # 开仓时前一根K线的实体大小
+        self.entry_price = None  # 开仓价格（用于计算反手触发价）
+        self.entry_kline_id = None  # 开仓时的K线ID（用于判断是否在同一根K线内）
+        self.first_minute_reverse_executed = False  # 当前K线是否已执行过第一分钟反手
 
     # ========================= 五分之一策略核心 =========================
 
@@ -163,6 +170,91 @@ class BitmartOneFifthStrategy:
                 return 'short' if d_short < d_long else 'long'
         return None
 
+    def check_first_minute_reverse_signal(self, curr_kline, kline_data):
+        """
+        检测基于开仓价格的反手信号（只在3分钟K线的第一分钟有效）
+        
+        反手规则：
+        - 空仓反手开多：开空仓后，价格涨到 开仓价格 + 前一根K线实体/5 → 平空开多
+        - 多仓反手开空：开多仓后，价格跌到 开仓价格 - 前一根K线实体/5 → 平多开空
+        
+        :param curr_kline: 当前3分钟K线数据
+        :param kline_data: 所有K线数据（用于获取前一根K线实体）
+        :return: (方向, 触发价格) 或 (None, None)
+        """
+        # 检查是否有持仓
+        if self.start == 0:
+            return None, None
+        
+        curr_kline_id = curr_kline['id']
+        
+        # 如果K线切换了，重置第一分钟反手标记
+        if self.entry_kline_id != curr_kline_id:
+            self.first_minute_reverse_executed = False
+            self.entry_kline_id = curr_kline_id  # 更新当前K线ID
+        
+        # 检查当前K线是否已执行过第一分钟反手
+        if self.first_minute_reverse_executed:
+            return None, None
+        
+        # 获取开仓价格（如果没有记录，使用API返回的开仓均价）
+        entry_price = self.entry_price
+        if entry_price is None and self.open_avg_price:
+            entry_price = float(self.open_avg_price)
+        if entry_price is None:
+            return None, None
+        
+        # 获取前一根有效K线的实体大小
+        valid_prev_idx, valid_prev = self.find_valid_prev_bar(kline_data, len(kline_data) - 1, self.min_body_size)
+        if valid_prev is None:
+            return None, None
+        prev_body = self.get_body_size(valid_prev)
+        
+        # 计算反手触发价格
+        reverse_offset = prev_body / 5
+        
+        # 获取第一分钟K线
+        bars_1m = self.get_1m_bars_for_3m_bar(curr_kline)
+        if not bars_1m or len(bars_1m) < 1:
+            return None, None
+        
+        first_1m = bars_1m[0]  # 第一分钟K线
+        first_1m_high = float(first_1m['high'])
+        first_1m_low = float(first_1m['low'])
+        first_1m_close = float(first_1m['close'])
+        
+        if self.start == -1:
+            # 持有空仓，检测反手开多信号
+            # 反手触发价 = 开仓价格 + 前一根实体/5
+            reverse_long_trigger = entry_price + reverse_offset
+            
+            # 检查第一分钟是否触及反手触发价
+            if first_1m_high >= reverse_long_trigger:
+                # 第一分钟高点触及反手触发价，并且当前价格在触发价附近
+                if first_1m_close >= reverse_long_trigger - self.reverse_price_tolerance:
+                    logger.info(f"🔄 第一分钟反手信号检测：持空仓，第一分钟高点{first_1m_high:.2f}>=反手触发价{reverse_long_trigger:.2f}")
+                    logger.info(f"   开仓价={entry_price:.2f}, 前一根实体={prev_body:.2f}, 实体/5={reverse_offset:.2f}")
+                    return 'long', reverse_long_trigger
+                else:
+                    logger.debug(f"第一分钟反手信号被过滤：当前价格{first_1m_close:.2f}已远离触发价{reverse_long_trigger:.2f}")
+        
+        elif self.start == 1:
+            # 持有多仓，检测反手开空信号
+            # 反手触发价 = 开仓价格 - 前一根实体/5
+            reverse_short_trigger = entry_price - reverse_offset
+            
+            # 检查第一分钟是否触及反手触发价
+            if first_1m_low <= reverse_short_trigger:
+                # 第一分钟低点触及反手触发价，并且当前价格在触发价附近
+                if first_1m_close <= reverse_short_trigger + self.reverse_price_tolerance:
+                    logger.info(f"🔄 第一分钟反手信号检测：持多仓，第一分钟低点{first_1m_low:.2f}<=反手触发价{reverse_short_trigger:.2f}")
+                    logger.info(f"   开仓价={entry_price:.2f}, 前一根实体={prev_body:.2f}, 实体/5={reverse_offset:.2f}")
+                    return 'short', reverse_short_trigger
+                else:
+                    logger.debug(f"第一分钟反手信号被过滤：当前价格{first_1m_close:.2f}已远离触发价{reverse_short_trigger:.2f}")
+        
+        return None, None
+
     def check_realtime_trigger(self, kline_data, current_position=0):
         """
         实时检测当前3分钟K线是否触发信号
@@ -495,6 +587,62 @@ class BitmartOneFifthStrategy:
                 if not self.get_position_status():
                     logger.warning("获取仓位信息失败，使用缓存的持仓状态")
                 
+                # ========== 第一分钟反手信号检测 ==========
+                # 如果有持仓，先检测基于开仓价格的第一分钟反手信号
+                first_min_direction = None
+                first_min_trigger_price = None
+                if self.start != 0:
+                    first_min_direction, first_min_trigger_price = self.check_first_minute_reverse_signal(curr, kline_data)
+                
+                # 如果检测到第一分钟反手信号，优先执行
+                if first_min_direction:
+                    curr_kline_id = curr['id']
+                    if self.last_trade_kline_id != curr_kline_id:
+                        logger.info(f"{'=' * 50}")
+                        logger.info(f"🔄 第一分钟反手信号触发！方向: {first_min_direction}, 触发价: {first_min_trigger_price:.2f}")
+                        logger.info(f"  开仓价: {self.entry_price:.2f}, 前一根实体/5: {self.entry_prev_body/5:.2f}")
+                        logger.info(f"  当前持仓: {self.start} (1=多, -1=空)")
+                        
+                        balance = self.get_available_balance()
+                        trade_size = (balance or 0) * self.risk_percent
+                        
+                        if first_min_direction == 'long' and self.start == -1:
+                            logger.info("📈 第一分钟反手：平空仓，反手开多")
+                            self.平仓()
+                            time.sleep(1)
+                            self.开单(marketPriceLongOrder=1, size=trade_size)
+                            self.first_minute_reverse_executed = True
+                            self.last_trade_kline_id = curr_kline_id
+                            # 更新开仓信息
+                            valid_prev_idx, valid_prev = self.find_valid_prev_bar(kline_data, len(kline_data) - 1, self.min_body_size)
+                            if valid_prev:
+                                self.entry_prev_body = self.get_body_size(valid_prev)
+                            self.entry_price = float(curr['close'])
+                            self.entry_kline_id = curr_kline_id
+                            self.get_position_status()
+                            self._send_position_message(curr)
+                            
+                        elif first_min_direction == 'short' and self.start == 1:
+                            logger.info("📉 第一分钟反手：平多仓，反手开空")
+                            self.平仓()
+                            time.sleep(1)
+                            self.开单(marketPriceLongOrder=-1, size=trade_size)
+                            self.first_minute_reverse_executed = True
+                            self.last_trade_kline_id = curr_kline_id
+                            # 更新开仓信息
+                            valid_prev_idx, valid_prev = self.find_valid_prev_bar(kline_data, len(kline_data) - 1, self.min_body_size)
+                            if valid_prev:
+                                self.entry_prev_body = self.get_body_size(valid_prev)
+                            self.entry_price = float(curr['close'])
+                            self.entry_kline_id = curr_kline_id
+                            self.get_position_status()
+                            self._send_position_message(curr)
+                        
+                        logger.info(f"{'=' * 50}")
+                        time.sleep(self.check_interval)
+                        continue
+                
+                # ========== 原有的五分之一信号检测 ==========
                 # 传入当前持仓状态，确保有持仓时只关注反向信号
                 direction, trigger_price, valid_prev, curr_kline = self.check_realtime_trigger(
                     kline_data, current_position=self.start
@@ -560,6 +708,13 @@ class BitmartOneFifthStrategy:
                     self.last_trigger_direction = direction
                     if executed:
                         self.last_trade_kline_id = curr_kline_id
+                        # 记录开仓信息，用于第一分钟反手信号检测
+                        self.entry_price = trigger_price  # 开仓触发价格
+                        self.entry_prev_body = self.get_body_size(valid_prev)  # 前一根K线实体大小
+                        self.entry_kline_id = curr_kline_id  # 开仓时的K线ID
+                        self.first_minute_reverse_executed = False  # 重置第一分钟反手标记
+                        logger.info(f"  记录开仓信息：开仓价={self.entry_price:.2f}, 前一根实体={self.entry_prev_body:.2f}, K线ID={self.entry_kline_id}")
+                        
                         self.get_position_status()
                         self._send_position_message(curr_kline)
                         last_report_time = time.time()