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2026-02-06 10:04:36 +08:00
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98
bitmart/四分之一，五分钟，反手条件充足.py
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@@ -1,4 +1,3 @@
import random
import time
from tqdm import tqdm
@@ -24,9 +23,8 @@ class BitmartFuturesTransaction:
self.contractAPI = APIContract(self.api_key, self.secret_key, self.memo, timeout=(5, 15))
self.start = 0 # 持仓状态: -1 空, 0 无, 1 多
self.direction = None
self.pbar = tqdm(total=30, desc="等待K线", ncols=80)
self.pbar = tqdm(total=30, desc="等待K线", ncols=80) # 可选：用于长时间等待时展示进度
self.last_kline_time = None # 上一次处理的K线时间戳，用于判断是否是新K线
@@ -35,9 +33,14 @@ class BitmartFuturesTransaction:
self.reverse_min_move_pct = 0.05 # 反手最小价差过滤（百分比）
self.last_reverse_time = None # 上次反手时间
# 开仓频率控制
self.open_cooldown_seconds = 60 # 开仓冷却时间（秒），两次开仓至少间隔此时长
self.last_open_time = None # 上次开仓时间
self.last_open_kline_id = None # 上次开仓所在 K 线 id，同一根 K 线只允许开仓一次
self.leverage = "100" # 高杠杆（全仓模式下可开更大仓位）
self.open_type = "cross" # 全仓模式
self.risk_percent = 0 # 每次开仓使用可用余额的 1%
self.risk_percent = 0 # 未使用；若启用则可为每次开仓占可用余额的百分比
self.take_profit_usd = 5 # 仓位盈利达到此金额（美元）时平仓止盈
self.stop_loss_usd = -3 # 固定止损：亏损达到 3 美元平仓
self.trailing_activation_usd = 2 # 盈利达到此金额后启动移动止损
@@ -48,6 +51,7 @@ class BitmartFuturesTransaction:
self.current_amount = None # 持仓量
self.bit_id = bit_id
self.default_order_size = 25 # 开仓/反手张数，统一在此修改
# 策略相关变量
self.prev_kline = None # 上一根K线
@@ -62,7 +66,7 @@ class BitmartFuturesTransaction:
# 获取足够多的条目确保有最新的K线
response = self.contractAPI.get_kline(
contract_symbol=self.contract_symbol,
step=5, # 30分钟
step=5, # 5分钟
start_time=end_time - 3600 * 3, # 取最近3小时
end_time=end_time
)[0]["data"]
@@ -370,6 +374,18 @@ class BitmartFuturesTransaction:
return None
def can_open(self, current_kline_id):
"""开仓前过滤：同一根 K 线只开一次 + 开仓冷却时间。仅用于 long/short 新开仓。"""
now = time.time()
if self.last_open_kline_id is not None and self.last_open_kline_id == current_kline_id:
logger.info(f"开仓频率控制：本 K 线({current_kline_id})已开过仓，跳过")
return False
if self.last_open_time is not None and now - self.last_open_time < self.open_cooldown_seconds:
remain = self.open_cooldown_seconds - (now - self.last_open_time)
logger.info(f"开仓冷却中，剩余 {remain:.0f} 秒")
return False
return True
def can_reverse(self, current_price, trigger_price):
"""反手前过滤：冷却时间 + 最小价差"""
now = time.time()
@@ -424,10 +440,10 @@ class BitmartFuturesTransaction:
logger.error("查询持仓状态失败")
return False
def execute_trade(self, signal, size=1):
"""执行交易"""
def execute_trade(self, signal, size=None):
"""执行交易。size 不传或为 None 时使用 default_order_size。"""
signal_type, trigger_price = signal
size = 25
size = self.default_order_size if size is None else size
if signal_type == 'long':
# 开多前先确认无持仓
@@ -446,6 +462,8 @@ class BitmartFuturesTransaction:
# 验证开仓是否成功
if self.verify_position_direction(1):
self.max_unrealized_pnl_seen = None # 新仓位重置移动止损记录
self.last_open_time = time.time()
self.last_open_kline_id = getattr(self, "_current_kline_id_for_open", None)
logger.success("开多成功")
return True
else:
@@ -469,6 +487,8 @@ class BitmartFuturesTransaction:
# 验证开仓是否成功
if self.verify_position_direction(-1):
self.max_unrealized_pnl_seen = None # 新仓位重置移动止损记录
self.last_open_time = time.time()
self.last_open_kline_id = getattr(self, "_current_kline_id_for_open", None)
logger.success("开空成功")
return True
else:
@@ -476,44 +496,53 @@ class BitmartFuturesTransaction:
return False
elif signal_type == 'reverse_long':
# 平空 + 开多（反手做多）- 优化：平仓后立即开仓
# 平空 + 开多（反手做多）：先平仓，确认无仓后再开多，避免双向持仓
logger.info(f"执行反手做多，触发价: {trigger_price:.2f}")
self.平仓()
# time.sleep(1) # 等待1秒让平仓订单提交并更新UI
# 立即执行开多，不等待平仓验证完成（市价单通常毫秒级成交）
logger.info("平仓已提交，立即执行开多")
time.sleep(1) # 给交易所处理平仓的时间
# 轮询确认已无持仓再开多（最多等约 10 秒）
for _ in range(10):
if self.get_position_status() and self.start == 0:
break
time.sleep(1)
if self.start != 0:
logger.warning("反手做多：平仓后仍有持仓，放弃本次开多")
return False
logger.info("已确认无持仓，执行开多")
self.开单(marketPriceLongOrder=1, size=size)
time.sleep(3) # 等待订单执行
time.sleep(3)
# 验证开仓是否成功
if self.verify_position_direction(1):
self.max_unrealized_pnl_seen = None # 新仓位重置移动止损记录
self.max_unrealized_pnl_seen = None
logger.success("反手做多成功")
self.last_reverse_time = time.time()
time.sleep(20) # 额外等待避免频繁交易
time.sleep(20)
return True
else:
logger.error("反手做多后持仓验证失败")
return False
elif signal_type == 'reverse_short':
# 平多 + 开空（反手做空）- 优化：平仓后立即开仓
# 平多 + 开空（反手做空）：先平仓，确认无仓后再开空
logger.info(f"执行反手做空，触发价: {trigger_price:.2f}")
self.平仓()
# time.sleep(1) # 等待1秒让平仓订单提交并更新UI
# 立即执行开空，不等待平仓验证完成（市价单通常毫秒级成交）
logger.info("平仓已提交，立即执行开空")
time.sleep(1)
for _ in range(10):
if self.get_position_status() and self.start == 0:
break
time.sleep(1)
if self.start != 0:
logger.warning("反手做空：平仓后仍有持仓，放弃本次开空")
return False
logger.info("已确认无持仓，执行开空")
self.开单(marketPriceLongOrder=-1, size=size)
time.sleep(3) # 等待订单执行
time.sleep(3)
# 验证开仓是否成功
if self.verify_position_direction(-1):
self.max_unrealized_pnl_seen = None # 新仓位重置移动止损记录
self.max_unrealized_pnl_seen = None
logger.success("反手做空成功")
self.last_reverse_time = time.time()
time.sleep(20) # 额外等待避免频繁交易
time.sleep(20)
return True
else:
logger.error("反手做空后持仓验证失败")
@@ -548,8 +577,8 @@ class BitmartFuturesTransaction:
# 进入交易页面
self.page.get("https://derivatives.bitmart.com/zh-CN/futures/ETHUSDT")
self.click_safe('x://button[normalize-space(text()) ="市价"]')
size = 25
self.page.ele('x://*[@id="size_0"]').input(vals=size, clear=True)
self.page.ele('x://*[@id="size_0"]').input(vals=25, clear=True)
page_start = False
@@ -622,24 +651,29 @@ class BitmartFuturesTransaction:
if not self.can_reverse(current_price, signal[1]):
signal = None
# 5.5 开仓频率过滤：同一根 K 线只开一次 + 开仓冷却
if signal and signal[0] in ('long', 'short'):
if not self.can_open(current_kline_time):
signal = None
else:
self._current_kline_id_for_open = current_kline_time # 供 execute_trade 成功后记录
# 6. 有信号则执行交易
if signal:
trade_success = self.execute_trade(signal, size=1)
trade_success = self.execute_trade(signal)
if trade_success:
logger.success(f"交易执行完成: {signal[0]}, 当前持仓状态: {self.start}")
page_start = True
else:
logger.warning(f"交易执行失败或被阻止: {signal[0]}")
# 6. 短暂等待后继续循环（同一根K线遇到信号就操作）
# 短暂等待后继续循环（同一根K线遇到信号就操作）
time.sleep(0.1)
if page_start:
self.page.close()
time.sleep(5)
page_start = True
except KeyboardInterrupt:
logger.info("用户中断，程序退出")
break