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交易/bitmart-五分之一策略交易.py

@@ -1,6 +1,6 @@
 """
 BitMart 五分之一策略交易（3分钟精准版）
-使用3分钟K线周期计算触发价格，实时监测；同根K线内多空都触及时用1分钟K线判断先后
+使用3分钟K线周期计算触发价格，实时监测；同根K线内多空都触及时用开盘价距离判断先后
 
 策略规则（与 bitmart/回测数据-五分之一策略-3分钟精准版.py 完全一致）：
 1. 触发价格计算（基于有效的前一根3分钟K线，实体>=0.1）：
@@ -16,10 +16,9 @@ BitMart 五分之一策略交易（3分钟精准版）
    - 做空时遇到做多信号 -> 平空并反手开多
    - 同一根3分钟K线内只交易一次
 
-4. 精准判断（使用1分钟K线）：
+4. 同根触发判断（无需1分钟K线）：
    - 当一根3分钟K线同时触及做多和做空价格时
-   - 使用该3分钟K线对应的3根1分钟K线来判断哪个方向先被触发
+   - 使用该3分钟K线开盘价与触发价的距离判断先后
-   - 使交易更贴近真实成交顺序
 """
 import random
 import time
@@ -108,65 +107,10 @@ class BitmartOneFifthStrategy:
         short_trigger = p_close - body / 5
         return long_trigger, short_trigger
 
-    def get_1m_bars_for_3m_bar(self, bar_3m):
-        """获取当前3分钟K线对应的3根1分钟K线（用于同根内多空都触发时判断先后）"""
-        try:
-            start_ts = int(bar_3m['id'])
-            end_ts = start_ts + 3 * 60  # 秒
-            response = self.contractAPI.get_kline(
-                contract_symbol=self.contract_symbol,
-                step=1,
-                start_time=start_ts,
-                end_time=end_ts
-            )[0]
-            if response.get('code') != 1000:
-                return []
-            data = response.get('data', [])
-            out = []
-            for k in data:
-                out.append({
-                    'id': int(k["timestamp"]),
-                    'open': float(k["open_price"]),
-                    'high': float(k["high_price"]),
-                    'low': float(k["low_price"]),
-                    'close': float(k["close_price"])
-                })
-            out.sort(key=lambda x: x['id'])
-            return out
-        except Exception as e:
-            logger.warning(f"获取1分钟K线失败: {e}")
-            return []
-
-    def determine_trigger_order_by_1m(self, bars_1m, long_trigger, short_trigger):
-        """
-        使用1分钟K线判断在一根3分钟周期内，先触发做多还是做空。
-        按时间顺序遍历每根1分钟K线，先触及哪个方向则返回该方向；
-        若同一根1分钟K线内两个方向都触及，用开盘价距离判断。
-        
-        返回：'long', 'short' 或 None
-        """
-        if not bars_1m:
-            return None
-        for bar in bars_1m:
-            high = float(bar['high'])
-            low = float(bar['low'])
-            open_price = float(bar['open'])
-            long_triggered = high >= long_trigger
-            short_triggered = low <= short_trigger
-            if long_triggered and not short_triggered:
-                return 'long'
-            if short_triggered and not long_triggered:
-                return 'short'
-            if long_triggered and short_triggered:
-                dist_to_long = abs(long_trigger - open_price)
-                dist_to_short = abs(short_trigger - open_price)
-                return 'short' if dist_to_short <= dist_to_long else 'long'
-        return None
-
     def check_realtime_trigger(self, kline_data):
         """
         检查当前3分钟K线是否触发交易信号（与回测逻辑完全一致）
-        若同时触发多空，则用该3分钟内的1分钟K线判断先后顺序。
+        若同时触发多空，则用开盘价距离判断先后顺序（不请求1分钟K线）。
         
         参数:
             kline_data: K线数据列表
@@ -197,26 +141,17 @@ class BitmartOneFifthStrategy:
         direction = None
         trigger_price = None
 
-        # 如果同时触发多空，用1分钟K线判断先后顺序（与回测逻辑一致）
+        # 如果同时触发多空，用开盘价距离判断先后顺序（避免请求1分钟K线）
         if both_triggered:
-            bars_1m = self.get_1m_bars_for_3m_bar(curr)
+            c_open = float(curr['open'])
-            if bars_1m:
+            dist_to_long = abs(long_trigger - c_open)
-                direction = self.determine_trigger_order_by_1m(
+            dist_to_short = abs(short_trigger - c_open)
-                    bars_1m, long_trigger, short_trigger
+            if dist_to_short <= dist_to_long:
-                )
+                direction = 'short'
-                if direction:
+                trigger_price = short_trigger
-                    trigger_price = long_trigger if direction == 'long' else short_trigger
+            else:
-            # 如果1分钟K线无法判断，使用开盘价距离判断
+                direction = 'long'
-            if direction is None:
+                trigger_price = long_trigger
-                c_open = float(curr['open'])
-                dist_to_long = abs(long_trigger - c_open)
-                dist_to_short = abs(short_trigger - c_open)
-                if dist_to_short <= dist_to_long:
-                    direction = 'short'
-                    trigger_price = short_trigger
-                else:
-                    direction = 'long'
-                    trigger_price = long_trigger
         elif short_triggered:
             direction = 'short'
             trigger_price = short_trigger
@@ -380,7 +315,6 @@ class BitmartOneFifthStrategy:
             return False
         direction_str = "做多" if marketPriceLongOrder == 1 else "做空"
         logger.info(f"执行{direction_str}操作，金额: {size}")
-        size = 25
         try:
             if marketPriceLongOrder == -1:
                 self.click_safe('x://button[normalize-space(text()) ="市价"]')