优化前改动

bitmart/四分之一，五分钟，反手条件充足.py

@@ -29,7 +29,11 @@ class BitmartFuturesTransaction:
         self.pbar = tqdm(total=30, desc="等待K线", ncols=80)
 
         self.last_kline_time = None  # 上一次处理的K线时间戳，用于判断是否是新K线
-        self.reverse_executed_this_kline = False  # 当前K线是否已执行过反手，防止同一根K线多次反手
+
+        # 反手频率控制
+        self.reverse_cooldown_seconds = 2 * 60  # 反手冷却时间（秒）
+        self.reverse_min_move_pct = 0.15  # 反手最小价差过滤（百分比）
+        self.last_reverse_time = None  # 上次反手时间
 
         self.leverage = "100"  # 高杠杆（全仓模式下可开更大仓位）
         self.open_type = "cross"  # 全仓模式
@@ -319,6 +323,22 @@ class BitmartFuturesTransaction:
 
         return None
 
+    def can_reverse(self, current_price, trigger_price):
+        """反手前过滤：冷却时间 + 最小价差"""
+        now = time.time()
+        if self.last_reverse_time and now - self.last_reverse_time < self.reverse_cooldown_seconds:
+            remain = self.reverse_cooldown_seconds - (now - self.last_reverse_time)
+            logger.info(f"反手冷却中，剩余 {remain:.0f} 秒")
+            return False
+
+        if trigger_price and trigger_price > 0:
+            move_pct = abs(current_price - trigger_price) / trigger_price * 100
+            if move_pct < self.reverse_min_move_pct:
+                logger.info(f"反手价差不足: {move_pct:.4f}% < {self.reverse_min_move_pct}%")
+                return False
+
+        return True
+
     def verify_no_position(self, max_retries=5, retry_interval=3):
         """
         验证当前无持仓
@@ -420,6 +440,7 @@ class BitmartFuturesTransaction:
             # 验证开仓是否成功
             if self.verify_position_direction(1):
                 logger.success("反手做多成功")
+                self.last_reverse_time = time.time()
                 time.sleep(20)  # 额外等待避免频繁交易
                 return True
             else:
@@ -440,6 +461,7 @@ class BitmartFuturesTransaction:
             # 验证开仓是否成功
             if self.verify_position_direction(-1):
                 logger.success("反手做空成功")
+                self.last_reverse_time = time.time()
                 time.sleep(20)  # 额外等待避免频繁交易
                 return True
             else:
@@ -488,11 +510,10 @@ class BitmartFuturesTransaction:
                     time.sleep(5)
                     continue
 
-                # 检查是否进入新的K线，如果是则重置反手标记
+                # 记录进入新的K线
                 current_kline_time = current_kline['id']
                 if self.last_kline_time != current_kline_time:
                     self.last_kline_time = current_kline_time
-                    self.reverse_executed_this_kline = False
                     logger.info(f"进入新K线: {current_kline_time}")
 
                 # 2. 获取当前价格
@@ -513,20 +534,16 @@ class BitmartFuturesTransaction:
                 # 4. 检查信号
                 signal = self.check_signal(current_price, prev_kline, current_kline)
 
-                # 5. 如果是反手信号且当前K线已执行过反手，则跳过
-                if signal and signal[0].startswith('reverse_') and self.reverse_executed_this_kline:
-                    logger.info(f"当前K线已执行过反手，跳过信号: {signal[0]}")
-                    signal = None
+                # 5. 反手过滤：冷却时间 + 最小价差
+                if signal and signal[0].startswith('reverse_'):
+                    if not self.can_reverse(current_price, signal[1]):
+                        signal = None
 
                 # 6. 有信号则执行交易
                 if signal:
                     trade_success = self.execute_trade(signal, size=1)
                     if trade_success:
                         logger.success(f"交易执行完成: {signal[0]}, 当前持仓状态: {self.start}")
-                        # 如果是反手操作成功，标记当前K线已执行反手
-                        if signal[0].startswith('reverse_'):
-                            self.reverse_executed_this_kline = True
-                            logger.info("已标记当前K线反手完成，同一K线内不再反手")
                         page_start = True
                     else:
                         logger.warning(f"交易执行失败或被阻止: {signal[0]}")