加入了三分钟回测

bitmart/回测-三分之一策略-精准版.py

@@ -1,11 +1,11 @@
 """
-BitMart 四分之一回归策略回测（精准版）
+BitMart 五分之一回归策略回测（精准版）
 使用3分钟K线周期计算触发价格，1分钟K线判断触发顺序
 
 ========== 策略规则 ==========
 1. 触发价格计算（基于有效的前一根K线，实体>=0.1）：
-   - 做多触发价格 = 收盘价 + 实体/4（从收盘价往上涨1/4）
-   - 做空触发价格 = 收盘价 - 实体/4（从收盘价往下跌1/4）
+   - 做多触发价格 = 收盘价 + 实体/5（从收盘价往上涨1/5）
+   - 做空触发价格 = 收盘价 - 实体/5（从收盘价往下跌1/5）
 
 2. 信号触发条件：
    - 当前K线最高价 >= 做多触发价格 → 做多信号
@@ -100,14 +100,14 @@ def find_valid_prev_bar(all_data, current_idx, min_body_size=0.1):
     return None, None
 
 
-def get_one_fourth_levels(prev):
+def get_one_fifth_levels(prev):
     """
-    计算前一根K线实体的 1/4 双向触发价格
+    计算前一根K线实体的 1/5 双向触发价格
     返回：(做多触发价格, 做空触发价格)
     
     基于收盘价计算（无论阴线阳线）：
-    - 做多触发价格 = 收盘价 + 实体/4（从收盘价往上涨1/4实体）
-    - 做空触发价格 = 收盘价 - 实体/4（从收盘价往下跌1/4实体）
+    - 做多触发价格 = 收盘价 + 实体/5（从收盘价往上涨1/5实体）
+    - 做空触发价格 = 收盘价 - 实体/5（从收盘价往下跌1/5实体）
     """
     p_open = float(prev['open'])
     p_close = float(prev['close'])
@@ -118,8 +118,8 @@ def get_one_fourth_levels(prev):
         return None, None
 
     # 基于收盘价的双向触发价格
-    long_trigger = p_close + body / 4
-    short_trigger = p_close - body / 4
+    long_trigger = p_close + body / 5
+    short_trigger = p_close - body / 5
 
     return long_trigger, short_trigger
 
@@ -237,7 +237,7 @@ def check_trigger_with_1m(
     if prev is None:
         return None, None, None, False
 
-    long_trigger, short_trigger = get_one_fourth_levels(prev)
+    long_trigger, short_trigger = get_one_fifth_levels(prev)
 
     if long_trigger is None:
         return None, None, None, False
@@ -507,7 +507,7 @@ if __name__ == '__main__':
     total_net_profit = total_money_profit - total_fee
     
     print(f"\n{'='*60}")
-    print(f"【BitMart 四分之一策略回测结果（3分钟K线 + 1分钟精准判断）】")
+    print(f"【BitMart 五分之一策略回测结果（3分钟K线 + 1分钟精准判断）】")
     print(f"{'='*60}")
     print(f"回测周期：{START_DATE} 到 {END_DATE}")
     print(f"最小实体要求：{MIN_BODY_SIZE}")