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2026-01-28 17:10:04 +08:00
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148
交易/bitmart-三分之一策略交易.py
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@@ -1,23 +1,25 @@
"""
BitMart 三分之一回归策略交易
使用5分钟K线周期
BitMart 三分之一回归策略交易（双向触发版）
使用5分钟K线周期，实时监测
策略规则：
1. 开多条件：
- 找到实体>=0.1的前一根K线（如果前一根实体<0.1，继续往前找）
- 前一根是阴线（close < open）
- 当前K线的最高价（包括影线）涨到前一根阴线实体的 1/3 处
- 即：当前high >= prev_close + (prev_open - prev_close) / 3
2. 平多/开空条件：
- 找到实体>=0.1的前一根K线
- 前一根是阳线（close > open）
- 当前K线的最低价（包括影线）跌到前一根阳线实体的 1/3 处
- 即：当前low <= prev_close - (prev_close - prev_open) / 3
1. 触发价格计算（基于有效的前一根K线，实体>=0.1）：
- 做多触发价格 = 前一根收盘价 + 实体/3（向上突破1/3）
- 做空触发价格 = 前一根收盘价 - 实体/3（向下突破1/3）
2. 信号触发条件（无论前一根是阴线还是阳线）：
- 当前K线最高价 >= 做多触发价格 → 做多信号
- 当前K线最低价 <= 做空触发价格 → 做空信号
3. 执行逻辑：
- 做多时遇到开空信号 -> 平多并反手开空
- 做空时遇到开多信号 -> 平空并反手开多
- 做多时遇到做空信号 -> 平多并反手开空
- 做空时遇到做多信号 -> 平空并反手开多
- 如果同时触发两个方向，以距离开盘价更近的方向优先
示例：
前一根K线：开盘3200，收盘3100（阴线，实体=100）
- 做多触发价格 = 3100 + 100/3 = 3133.33（价格反弹到这里做多）
- 做空触发价格 = 3100 - 100/3 = 3066.67（价格继续下跌到这里做空）
"""
import time
@@ -102,35 +104,37 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
return None, None
def get_one_third_level(self, prev):
def get_one_third_levels(self, prev):
"""
计算前一根K线实体的 1/3 回归位置
返回：(触发价格, 方向)
- 如果前一根是阴线：返回向上1/3价格，方向为 'long'
- 如果前一根是阳线：返回向下1/3价格，方向为 'short'
计算前一根K线实体的 1/3 双向触发价格
返回：(做多触发价格, 做空触发价格)
无论阴线还是阳线：
- 做多触发价格 = 收盘价 + 实体/3（向上突破1/3）
- 做空触发价格 = 收盘价 - 实体/3（向下突破1/3）
"""
p_open = float(prev['open'])
p_close = float(prev['close'])
if self.is_bearish(prev): # 阴线，向上回归
# 阴线实体 = open - close
body = p_open - p_close
trigger_price = p_close + body / 3 # 从低点涨 1/3
return trigger_price, 'long'
body = abs(p_open - p_close)
elif self.is_bullish(prev): # 阳线，向下回归
# 阳线实体 = close - open
body = p_close - p_open
trigger_price = p_close - body / 3 # 从高点跌 1/3
return trigger_price, 'short'
if body < 0.001: # 十字星，忽略
return None, None
return None, None
# 双向触发价格
long_trigger = p_close + body / 3 # 向上1/3触发做多
short_trigger = p_close - body / 3 # 向下1/3触发做空
return long_trigger, short_trigger
def check_trigger(self, all_data, current_idx):
"""
检查当前K线是否触发了交易信号
检查当前K线是否触发了交易信号（双向检测）
返回：(方向, 触发价格, 有效前一根K线索引) 或 (None, None, None)
规则：考虑影线部分（high/low），因为实际交易中价格会到达影线位置
规则：
- 当前K线高点 >= 做多触发价格 → 做多信号
- 当前K线低点 <= 做空触发价格 → 做空信号
"""
if current_idx <= 0:
return None, None, None
@@ -143,28 +147,40 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
if prev is None:
return None, None, None
trigger_price, direction = self.get_one_third_level(prev)
long_trigger, short_trigger = self.get_one_third_levels(prev)
if trigger_price is None:
if long_trigger is None:
return None, None, None
# 使用影线部分（high/low）来判断
c_high = float(curr['high'])
c_low = float(curr['low'])
# 做多：前一根阴线，当前K线的最高价（包括影线）达到触发价格
if direction == 'long' and c_high >= trigger_price:
return 'long', trigger_price, valid_prev_idx
# 检测是否触发
long_triggered = c_high >= long_trigger
short_triggered = c_low <= short_trigger
# 做空：前一根阳线，当前K线的最低价（包括影线）达到触发价格
if direction == 'short' and c_low <= trigger_price:
return 'short', trigger_price, valid_prev_idx
# 如果两个方向都触发，判断哪个先触发
if long_triggered and short_triggered:
c_open = float(curr['open'])
dist_to_long = abs(long_trigger - c_open)
dist_to_short = abs(short_trigger - c_open)
if dist_to_short <= dist_to_long:
return 'short', short_trigger, valid_prev_idx
else:
return 'long', long_trigger, valid_prev_idx
if short_triggered:
return 'short', short_trigger, valid_prev_idx
if long_triggered:
return 'long', long_trigger, valid_prev_idx
return None, None, None
def check_realtime_trigger(self, kline_data):
"""
实时检测当前K线是否触发信号
实时检测当前K线是否触发信号（双向检测）
基于已收盘的K线计算触发价格，用当前正在形成的K线判断
返回：(方向, 触发价格, 有效前一根K线, 当前K线) 或 (None, None, None, None)
"""
@@ -176,34 +192,54 @@ class BitmartOneThirdStrategy:
curr_kline_id = curr['id']
# 从倒数第二根开始往前找有效K线（已收盘的K线）
# current_idx 设为 len-1，但我们从 len-2 开始找有效的前一根
valid_prev_idx, prev = self.find_valid_prev_bar(kline_data, len(kline_data) - 1, self.min_body_size)
if prev is None:
return None, None, None, None
trigger_price, direction = self.get_one_third_level(prev)
long_trigger, short_trigger = self.get_one_third_levels(prev)
if trigger_price is None:
return None, None, None, None
# 检查是否在同一根K线内已经触发过相同方向
if self.last_trigger_kline_id == curr_kline_id and self.last_trigger_direction == direction:
if long_trigger is None:
return None, None, None, None
# 使用当前K线的实时高低点来判断
c_high = float(curr['high'])
c_low = float(curr['low'])
# 做多：前一根阴线，当前K线的最高价达到触发价格
if direction == 'long' and c_high >= trigger_price:
return 'long', trigger_price, prev, curr
# 检测是否触发
long_triggered = c_high >= long_trigger
short_triggered = c_low <= short_trigger
# 做空：前一根阳线，当前K线的最低价达到触发价格
if direction == 'short' and c_low <= trigger_price:
return 'short', trigger_price, prev, curr
# 确定触发方向
direction = None
trigger_price = None
return None, None, None, None
if long_triggered and short_triggered:
# 两个方向都触发，判断哪个先（距离开盘价更近的先触发）
c_open = float(curr['open'])
dist_to_long = abs(long_trigger - c_open)
dist_to_short = abs(short_trigger - c_open)
if dist_to_short <= dist_to_long:
direction = 'short'
trigger_price = short_trigger
else:
direction = 'long'
trigger_price = long_trigger
elif short_triggered:
direction = 'short'
trigger_price = short_trigger
elif long_triggered:
direction = 'long'
trigger_price = long_trigger
if direction is None:
return None, None, None, None
# 检查是否在同一根K线内已经触发过相同方向
if self.last_trigger_kline_id == curr_kline_id and self.last_trigger_direction == direction:
return None, None, None, None
return direction, trigger_price, prev, curr
# ========================= BitMart API 函数 =========================