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自适应三分位趋势策略 - 配置参数
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# ========== 数据与周期 ==========
CONTRACT_SYMBOL = "ETHUSDT"
STEP_5M = 5
STEP_15M = 15
STEP_60M = 60

# 有效K线标准：实体 >= max(ATR(20)*0.1, 最小波动阈值)
MIN_BODY_ATR_RATIO = 0.1
MIN_VOLATILITY_PERCENT = 0.0005  # 当前价格 × 0.05%

# ========== 趋势判断（EMA周期） ==========
# 长期：1小时 EMA(50) vs EMA(200)
EMA_LONG_FAST = 50
EMA_LONG_SLOW = 200
# 中期：15分钟 EMA(20) vs EMA(50)
EMA_MID_FAST = 20
EMA_MID_SLOW = 50
# 短期：5分钟 EMA(9)
EMA_SHORT = 9

# 交易模式：aggressive / conservative / strict
TREND_MODE = "conservative"

# ========== 动态触发 ==========
ATR_PERIOD = 20
VOLATILITY_COEF_CLAMP = (0.3, 3.0)  # 波动率系数范围
BASE_COEF = 0.33
# 趋势方向系数（顺势更易触发）
TREND_FAVOR_COEF = 0.8
TREND_AGAINST_COEF = 1.2

# ========== 信号确认（至少满足几项） ==========
CONFIRM_REQUIRED = 2
VOLUME_MA_PERIOD = 20
VOLUME_RATIO_THRESHOLD = 0.8  # 成交量 > 前20根均量 × 0.8

# ========== 风险管理 ==========
MAX_POSITION_PERCENT = 0.10   # 单笔最大 10%
BASE_POSITION_PERCENT = 0.02 # 基础仓位 2%
STOP_LOSS_ATR_MULT = 2.0     # 硬止损 = ATR × 2.0
TIME_STOP_BARS = 3           # 3根K线未盈利平仓
TRAIL_START_ATR = 1.0        # 盈利 1×ATR 后启动移动止损
TRAIL_ATR_MULT = 0.5         # 移动止损距离 0.5×ATR
# 止盈目标（ATR倍数）与分批比例
TP1_ATR = 1.5
TP2_ATR = 3.0
TP3_ATR = 5.0
TP1_RATIO = 0.30
TP2_RATIO = 0.30
TP3_RATIO = 0.40

# ========== 反手条件 ==========
REVERSE_BREAK_MULT = 0.5     # 突破幅度 > 实体/2
REVERSE_LOSS_ATR = 0.5       # 当前持仓亏损 > 0.5×ATR 可反手
MIN_BARS_SINCE_ENTRY = 2     # 距离上次开仓至少2根K线
SAME_KLINE_NO_REVERSE = True # 同一K线不反手

# ========== 市场状态调整 ==========
# 强趋势 / 震荡 / 高波动 时的系数
STRONG_TREND_COEF = 0.25
STRONG_TREND_STOP_ATR = 3.0
RANGE_COEF = 0.4
RANGE_STOP_ATR = 1.5
HIGH_VOL_POSITION_COEF = 0.5
HIGH_VOL_EXTRA_CONFIRM = 1

# ========== 禁止交易时段（UTC+8 小时:分） ==========
FORBIDDEN_PERIODS = [
    (0, 0, 0, 30),   # 00:00-00:30
    (8, 0, 8, 30),   # 08:00-08:30
    (20, 0, 20, 30), # 20:00-20:30
]
# 高波动暂停：ATR > 平均ATR × 2 暂停
ATR_PAUSE_MULT = 2.0

# ========== 自适应绩效 ==========
CONSECUTIVE_LOSS_PAUSE = 3   # 连续亏损3次仓位减半
WIN_RATE_LOOKBACK = 20
WIN_RATE_PAUSE_THRESHOLD = 0.40  # 胜率<40% 暂停
MAX_DRAWDOWN_PERCENT = 0.10  # 最大回撤10% 观察期
MAX_TRADES_PER_DAY = 20
MAX_HOLD_BARS = 4 * 12       # 4小时 ≈ 4*12 根5分钟

# ========== 回测/实盘通用 ==========
CONTRACT_SIZE = 10000
SLIPPAGE_POINTS = 3
FEE_RATE = 0.0005
FEE_FIXED = 5
# 回测专用：固定手续费（合约多为按比例，可设为 0 观察策略本身）
FEE_FIXED_BACKTEST = 0
# 两笔开仓之间至少间隔 N 根 5 分钟 K 线，减少过度交易
MIN_BARS_BETWEEN_TRADES = 4