lm_code/adaptive_third_strategy

自适应三分位趋势策略

优化版实盘策略：趋势过滤 + 动态阈值 + 信号确认 + 完整风险管理。

目录结构

• config.py - 策略参数（趋势模式、止损止盈、确认条件等）
• indicators.py - EMA、ATR 指标
• data_fetcher.py - Bitmart 方式拉取 5/15/60 分钟 K 线（API 或 CSV）
• strategy_core.py - 趋势判断、有效 K 线、动态触发价、信号确认
• backtest.py - 回测引擎（硬止损、止盈、移动止损、时间止损）
• trade.py - 实盘交易入口（拉数据 + 信号，开平仓需对接现有 Bitmart 下单逻辑）
• data/ - 回测用 K 线 CSV（可选，无则 API 拉取）

回测（先出数据再回测）

在项目根目录 lm_code 下执行：

# 使用 API 拉取数据并回测（会请求 Bitmart 接口）
python adaptive_third_strategy/backtest.py --start 2025-01-01 --end 2025-01-30 --capital 10000

# 仅用本地已有 CSV 回测（需先抓过数据）
python adaptive_third_strategy/backtest.py --start 2025-01-01 --end 2025-01-30 --no-api

数据会保存到 adaptive_third_strategy/data/kline_5m.csv、kline_15m.csv、kline_60m.csv。
回测结果输出到控制台，交易明细保存到 adaptive_third_strategy/backtest_trades.csv。

仅抓取数据（Bitmart 方式）

与 bitmart/回测.py、bitmart/抓取多周期K线.py 相同的 API 调用方式：

cd adaptive_third_strategy && python -c "
from data_fetcher import fetch_multi_timeframe, save_klines_csv
import time, os
end_ts = int(time.time())
start_ts = end_ts - 30*24*3600
data = fetch_multi_timeframe(start_ts, end_ts, [5, 15, 60])
os.makedirs('data', exist_ok=True)
for step, klines in data.items():
    save_klines_csv(klines, f'data/kline_{step}m.csv')
"

需在项目根目录 lm_code 下执行时，先 import sys; sys.path.insert(0, '..') 或使用：

python -c "
import sys, os
sys.path.insert(0, os.getcwd())
from adaptive_third_strategy.data_fetcher import fetch_multi_timeframe, save_klines_csv
import time
end_ts = int(time.time())
start_ts = end_ts - 30*24*3600
data = fetch_multi_timeframe(start_ts, end_ts, [5, 15, 60])
os.makedirs('adaptive_third_strategy/data', exist_ok=True)
for step, klines in data.items():
    save_klines_csv(klines, f'adaptive_third_strategy/data/kline_{step}m.csv')
"

实盘

python adaptive_third_strategy/trade.py

当前 trade.py 只做：拉 5/15/60 数据、算信号、打日志/钉钉。实际开平仓需在 run_loop 里接入你现有的 Bitmart 下单方式（如 交易/bitmart-三分之一策略交易.py 的浏览器点击或 API 下单）。

策略要点

• 数据与周期：主周期 5 分钟，趋势用 15 分钟 / 1 小时 EMA。
• 有效 K 线：实体 ≥ max(ATR×0.1, 价格×0.05%)。
• 趋势过滤：长期 1h EMA50/200，中期 15m EMA20/50，短期 5m 收盘 vs EMA9；保守模式要求中期+短期一致。
• 动态触发：波动率系数 clamp(实体/ATR, 0.3, 3.0)，顺势方向更易触发。
• 信号确认：收盘价、成交量、动量等至少满足 2 项。
• 风控：硬止损 ATR×2、时间止损 3 根 K、移动止损（盈利 1×ATR 后 0.5×ATR 跟踪）、止盈目标 1.5/3/5×ATR。